Estratégia com indicadores técnicos

No artigo a seguir, estudaremos uma estratégia com indicadores técnicos diferentes: as Bandas de Bollinger, o RSI (índice relativo de força) e o ADX (índice de movimento direcional) para obter mais dos nossos trades no curto prazo.

O objetivo do uso destes três indicadores será:

1. Tentar identificar a tendência do ativo.
2. Tentar medir a força dessa tendência.
3. Obter uma pista fiável de qual posição tomar no ativo.

Indicadores técnicos: o que são?

Os indicadores técnicos são fórmulas matemáticas e estatísticas aplicadas a séries de preços e volumes, com a intenção  de ajudar a tomar decisões de investimento ou de colocar preços em certas fases, ou situações.

Os indicadores mostram-nos se o preço está numa certa tendência, numa fase de sobre-compra, sobre-venda ou se divergirem do preço e pode indicar mudanças na tendência dos preços.

Entre os mais usados encontramos:

Como posso usar os indicadores técnicos?

Os indicadores podem fornecer orientações para definir os momentos de entrada e saída das operações, e deve ser visto por todos os traders de sistemas, como uma forma de ajudar a aumentar a rentabilidade.

Uma vez que sabemos bem o que são indicadores técnicos e como são interpretados, agora podemos entender que tipo de estratégias podemos aplicar com os principais indicadores e osciladores.

Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger é um indicador técnico inventado nos anos 80 por John Bollinger e é geralmente composto por três linhas: uma superior, uma intermediária e uma inferior. A banda superior corresponde à soma da média móvel simples dos n-períodos e do desvio padrão dos preços dos últimos n-períodos, enquanto a banda inferior corresponde à diferença entre a média móvel simples dos n-períodos e a desvio padrão dos preços dos últimos n-períodos. Assim, a faixa intermediária será a representação da média móvel dos períodos n que formam a parte mais básica do indicador.

Interpretação das Bandas de Bollinger

O seu significado será mais básico do que a sua explicação, já que nos mostrará principalmente a volatilidade do ativo, sendo as bandas mais próximas quanto menor a volatilidade e vice-versa. Além disso, este indicador tenta oferecer uma pista sobre quando o ativo está sobre comprado ou sobre vendido da seguinte maneira:

• Se o preço do ativo estiver acima / abaixo da faixa superior / inferior, estaríamos a falar de um ativo de alta / baixa, o que implica que a tendência atual continuará, porque há uma força de alta / baixa no mercado e recebendo assim um sinal para comprar / vender o ativo. A baixa volatilidade (bandas estreitas) significaria que uma tendência ascendente estaria se preparando e que o trader deveria ser paciente. Os máximos e mínimos fora das bandas seguidos por seus respectivos máximos e mínimos dentro deles seriam um indicador de mudança de tendência.

Como exemplo, vamos ver a seguinte imagem com o EURUSD:

Como podemos ver, em momentos em que o preço do ativo excede a linha inferior ou superior (gráfico 4h) devemos entrar no mercado de alta ou baixa.

Indicador CCI

O indicador CCI (Commodity Channel Index) foi desenvolvido por Donald Lambert. É usado para identificar uma nova tendência ou para identificar condições extremas de mercado (compra excessiva e venda excessiva). Em termos gerais, o CCI mede o nível de preços atual relativamente a um preço médio durante um determinado tempo e, por conseguinte, o CCI assumirá valores elevados quando o preço estiver acima da sua média e vice-versa.

Interpretação do CCI

O CCI mede a diferença entre a alteração registada no preço e a sua média móvel. Valores muito altos e positivos indicarão que o preço está bem acima da sua média, mostrando força ascendente. Ao contrário, valores muito baixos e negativos indicam que o preço está bem abaixo da sua média, sinal de alta fraqueza.

O CCI tem uma dupla utilização e pode ser utilizado como indicador principal e como indicador coincidente:

• Como indicador coincidente, o aumento acima de 100 pontos pode sinalizar o início de uma tendência de alta, e leituras abaixo de -100 indicarão fraqueza e o início de uma tendência de baixa.
• Como indicador principal, as condições de compra excessiva e sobre-venda podem ser buscadas para ajudar a prever uma mudança no sentimento do mercado e antecipar mudanças na tendência.

Portanto, este indicador nos daria um sinal de compra / venda quando a linha do indicador ultrapassasse o nível de 100 pontos acima / abaixo:

Na imagem podemos ver como geralmente o indicador oferece sinais de compra / venda quando deveria, embora tenhamos que apoiá-lo com outros indicadores para obter melhores confirmações.

ADX

O indicador ADX foi criado por Welles Wilder para o seu livro “Novos conceitos em negociação técnica” cujo objetivo é identificar se há uma tendência num mercado ou não, e a força do mesmo. Semelhante ao RSI, o indicador oscila dentro de um parâmetro compreendido entre 0 e 100 e é calculado de acordo com as diferenças das linhas + DI e -DI (indicador direcional).

Interpretação do ADX

A primeira coisa a entender sobre o indicador é que a distância entre os extremos + DI e -DI é importante para esclarecer se existe uma tendência, positivo se essa distância for relativamente significativa. Normalmente, se o ADX refletir leituras acima de 40 pontos, a força do mercado será mais que 60, e leituras menores que 20 pontos mostrarão fraqueza e indicarão que precisamos ter paciência para entrar no mercado.

Haverá uma tendência de alta sempre que + DI estiver acima de -DI e de baixa quando ocorrer o oposto, sendo o sinal de compra quando + DI passar de baixo para -DI e vice-versa. Se combinarmos tudo isso, teremos um sinal de entrada quando uma das duas linhas cruzar a outra abaixo e exceder esse nível de 25 pontos, sendo um sinal de mercado de que a nossa linha (seja alta ou baixa) caia e passe o nível de 40 pontos.

Para este indicador podemos encontrar “a regra do ponto final” que consiste em tomar o ponto final da vela na qual o cruzamento entre as linhas + DI e -DI ocorre (se cruzar + DI será otimista e se cruzar -DI será bearish). Então, se o preço do ativo exceder esse extremo, vamos tomá-lo como um sinal de compra e, da mesma forma, para a tendência de queda.

No exemplo da imagem podemos estudar a viabilidade dos sinais lançados por este indicador. Se olharmos, os sinais de compra (representados quando a linha verde escura exceder a mais clara) são produzidos corretamente quando deveria, como 11 de abril, quando o sinal de compra ocorre e permanece até o dia 13. .

Estratégia com os três indicadores Bandas de bollinger, CCI y ADX

Como já sabemos muitas vezes, os indicadores não nos levam a cometer erros no nosso trading, por isso, se, ao entrar no mercado, eles sempre recomendam que não nos deixemos guiar por apenas um indicador. É por isso que vamos testar a estratégia com os três indicadores no mesmo ativo:

Na imagem podemos ver claramente como o ADX e o CCI coincidem quase o tempo todo, mas os Bollinger Bands não conseguem enviar sinais claros de compra / venda até que os movimentos não sejam muito extremos. O período de 17 a 24 de março não teria sido muito bem definido e seria precedido por um estágio em que o ativo teria tido um movimento lateral que pode ser visto bem na janela do indicador ADX, o que teria marcado uma dificuldade especial quando se trata de obter retornos. No entanto, os três indicadores teriam coincidido no sinal de compra no grande aumento do preço do ativo produzido a partir de 10 de abril e é isso que importa, para poder identificar com segurança esse tipo de movimento. obter o melhor desempenho possível. As Bandas Bollinger lança o sinal de compra para quebrar a faixa superior e com tal aumento marcado na volatilidade, o CCI teria dado o sinal de compra no dia 11 para marcar a tendência de alta e finalmente o ADX teria dado o sinal para comprar no dia 10 com o cruzamento das linhas + DI e -DI.

Essa estratégia projetada com três indicadores visa identificar corretamente grandes movimentos que marcarão uma clara tendência no mercado, não sendo útil para escalpelamento ou operações similares, e podem ser usados com pequenas posições para situações em que apenas o ADX e o CCI coincidem e com posições maiores quando recebemos a confirmação de todos os indicadores.

Desenvolvimento da estratégia

Podemos desenvolver essa estratégia de maneira muito simples, se operamos numa plataforma tão fácil de usar quanto o MetaTrader 4 está disponível para operar com muitas corretoras.

Procura uma corretora? Abaixo encontrará algumas das melhores corretoras do mercado:

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