Market Profile no trading

O Market Profile, traduzido para português: Gráficos de perfil de mercado, são ferramentas convenientes que podem ser usadas por  investidores de curto prazo e traders de longo prazo. Eles normalmente se baseiam em informações de preço e volume, combinando esses fatores de uma forma que exibe preço, volume e período de tempo em um único gráfico. Os dados indicam a área de valor e os pontos de controlo de uma ação.

Os Market Profiles usam dados de mercado padrão, portanto não requerem dados de mercado de nível 2 (ou seja, lance mais alto, tamanho do lance, pedido mais baixo, tamanho de pedido). Os Market Profiles às vezes são conhecidos por outros nomes, como TPO do Sierra Chart (oportunidade de preço no tempo, representada por letras no gráfico), a escala do gráfico Sierra ou Market Profile de volume.

Como ler um Market Profile

Os Market Profiles exibem o preço na escala vertical (eixo y). O volume aparece na escala horizontal (eixo x) e o período de tempo usa uma combinação de letras e / ou cores. Entender o preço é bastante simples, mas os segmentos de volume e período de tempo são um pouco mais complicados.

Os Market Profiles exibem o preço da mesma maneira que qualquer outro gráfico de negociação do dia, com a escala de preços sendo exibida no lado direito do gráfico.

O volume em um Market Profile de mercado é exibido como um histograma horizontal com as linhas horizontais mais longas mostrando o maior volume de negociação. Esse preço também é conhecido como “ponto de controlo”, porque é o preço que mais controla o mercado.

O período de tempo num Market Profile  usa letras e / ou cores. Cada letra representa uma unidade do período em que as letras são usadas, como cinco minutos ou uma hora.

Um gráfico de 15 minutos pode usar quadrados coloridos, cada um deles representando 15 minutos de negociação. O trader poderia então ver facilmente quais preços foram negociados mais recentemente se souber qual cor está sendo usada.

Existem outros indicadores e áreas para destacar e observar nos Market Profiles. As caudas de compra e venda representam os TPOs de compra e venda mais baixos para o período de negociação, enquanto a área de valor representa 70% dos TPOs geralmente aceitos.

Na prática, o que estamos a falar?

O Market Profile não é um sistema de negociação, mas sim uma informação gerada pelo mercado e um sistema de suporte à decisão junto com os seus sistemas de negociação existentes. Ele fornece a si conhecimento sobre quem está no controlo do mercado (Jogadores de longo prazo, Jogadores de curto prazo, Day Traders), convicção direcional. O Market Profile dá uma ideia a um day trader sobre onde fazer uma negociação e quais tendem a jogar o dia com base na convicção da tendência.

O estudo do Market Profile é diferente dos indicadores de análise técnica tradicionais. Precisa desaprender muitos dos seus chamados aprendizados de análise técnica tradicional antes de mergulhar mais fundo nisso. Como qualquer outro estudo de análise técnica, o Market Profile consome muito tempo de aprendizagem. Requer pelo menos uma observação ao vivo por 3 meses e leitura paralela é necessária para entender o que outros participantes do mercado estão tentando fazer e como os operadores profissionais e institucionais estão conduzindo o mercado. Como trader humano, muitas vezes temos a tendência de ver o que queremos ver e reagir com base em informações limitadas. O Market Profile resolve essa cegueira percetiva até certo ponto.

O Market Profile fala sobre como ocorre o leilão no mercado. O mercado financeiro trata de um processo de leilão bidirecional em que compradores e vendedores elevam e baixam o preço. O subproduto do processo de leilão bidirecional é a informação gerada pelo mercado. Ao ler as informações geradas pelo mercado, pode-se saber quem está no controlo do mercado (compradores ou vendedores) e quanta confiança eles têm em elevar ou diminuir os preços. Também ajuda o day trader a ficar longe da multidão que joga no varejo a maior parte do tempo.

Como ler um gráfico Market Profile?

O Market Profile mostra onde é o leilão do instrumento de negociação, explica onde a multidão negocia a maior parte do tempo durante o dia, onde o volume de negociação é acumulado na maior parte do tempo, onde o volume de negociação está mínimo ou ausente.

O Market Profile não é um gráfico baseado em tempo, mas organiza os dados de negociação e traça a frequência relativa de negociação em vários níveis de preços. Ao organizar os dados comerciais em termos de perfis (alfabetos), pode-se estudar a estrutura e a dinâmica do mercado. Normalmente, o perfil diário é destinado aos comerciantes do dia, onde a cada dia um formato gráfico de fluxo livre denominado perfis é traçado como mostrado acima.

TPO – TPO ou Time Price Opportunity é o bloco básico de construção do Market Profile. Cada letra do gráfico representa um TPO. O que, por sua vez, representa um ponto no tempo em que o mercado toca um preço. Cada letra consecutiva denota um período de 30 minutos de atividade de mercado. Em nosso exemplo, conforme mostrado abaixo, a letra ‘A’ representa como o preço foi negociado nos primeiros 30 minutos. A letra ‘B’ representa os próximos 30 minutos de atividade. E as letras ‘C’ e ‘D’ representam os detalhes subsequentes da atividade de mercado e assim por diante.

Tamanho do TPO: Em  termos práticos, precisamos definir o tamanho do TPO para garantir que todo o seu perfil esteja visível. Geralmente, pode-se tentar no Nifty Futures com TPO Size de 3, o que significa que cada letra representa um bloco de 3 pontos no Nifty Futures. E o tamanho do TPO deve depender do instrumento de negociação. Para maior precisão dos níveis de referência de chave, é aconselhável usar o tamanho de TPO o menos possível, mas com um tamanho de TPO mais alto, mais dados históricos podem ser vistos e os níveis de referência de chave fora da faixa podem ser vistos com um tamanho de TPO mais alto.

Geralmente Tamanho TPO = Tamanho do tiquetaque x Preço por linha

Saldo inicial (IB) : Saldo inicial representa a primeira hora de negociação. Normalmente, a faixa alta e baixa das letras ‘A’ e ‘B’. Quanto mais longo for o saldo inicial, mais forte será a convicção dos jogadores de longo e curto prazo.

Ponto de controlo: o ponto de controlo é o preço onde acontece a maior parte das negociações do dia. Em outras palavras, o preço em que mais número de TPOs em uma linha. Os níveis POC contínuos de hoje são representados como DPOC (POC em desenvolvimento) e POC de ontem (YPOC) e os níveis POC anteriores são representados como linhas verdes pontilhadas, conforme mostrado acima.

Value Area: a Value Area é a zona de preço justo onde os outros jogadores de prazo (jogadores de longo prazo e jogadores de curto prazo) gostam de negociar nesta zona. 70% das negociações do dia acontecem aqui.

Value Area High (VAH) – O nível superior da área de valor. (Nível superior do colchete vermelho). YVAH – A alta da área de valor de ontem é marcada como linha pontilhada vermelha.

Value Area Low (VAL) – O nível mais baixo da área de valor. (Nível inferior do colchete vermelho). YVAL – a alta da área de valor de ontem é marcada como linha pontilhada azul.

Single Prints: quando há apenas um TPO numa linha. Na imagem acima, pode identificar que as letras ‘D’ e ‘L’ são impressões únicas.

Range: intervalo alto-baixo para o dia

Open Range : primeiros 10 minutos da faixa de movimento do mercado. É representado como as linhas verticais azuis no saldo inicial (IB)

Range Extension – uma extensão de preço acima ou abaixo do saldo inicial.

High Value Node (HVN) : Um HVN é uma área de preço de alta contagem ou volume de TPO. O mercado negociou por muito tempo neste nível. Frequentemente, eles formam níveis de suporte ou resistência quando o preço visita novamente a área.

Low Value Node (LVN) : Um LVN é uma área de preço de baixa contagem ou volume de TPO. O mercado não foi negociado por muito tempo neste nível. Frequentemente, eles formam níveis de suporte ou resistência quando o preço visita novamente a área.

Trading usando um Market Profile

Os Market Profiles de mercado podem ser usados ​​como um sistema de negociação completo ou como parte de um sistema de negociação maior. De qualquer forma, os Market Profiles de mercado são normalmente negociados com base nos preços de suporte e resistência (onde o mercado não pode suportar um preço mais baixo, ou onde resiste a um preço mais alto) e em como os preços interagem com o ponto de controlo.

Um day trader pode fazer trades de curto prazo (negociando num nível de suporte) do ponto de controlo mais recente, enquanto um negociador de swing pode negociar rompimentos (negociando a preços que ultrapassaram o nível de resistência ou suporte) do ponto de controlo de ontem.

Como acontece com todas as técnicas e métodos, o uso de um Market Profile exige prática. Existem vários simuladores de negociação virtuais disponíveis que podem lhe dar a prática necessária para se tornar confortável negociando com futuros. Saberá que está pronto quando se sentir confortável o suficiente para investir o seu dinheiro.

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