Sistemas negociação automatizados para investir na bolsa

Sistemas negociação automatizados

Os sistemas de negociação automatizados – também chamados de sistemas de negociação mecânica, negociação algorítmica, negociação automatizada ou negociação de sistema – permitem que os negociadores estabeleçam regras específicas para entradas e saídas de negociação que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente via computador. De facto, aproximadamente 75% das ações negociadas nas bolsas de valores dos EUA vêm de sistemas de negociação automática.

Sistemas negociação automatizados para investir na bolsa

A tecnologia nos mercados financeiros avançou nos últimos anos e atualmente existem sistemas que executam automaticamente o trabalho de um trader, ou seja, máquinas atuam no mercado substituindo o homem. Os sistemas de negociação automáticos são sistemas matemáticos, que visam a prever a tendência do mercado ou de um ativo financeiro, que executam automaticamente as operações de compra e venda.

Negociação algorítmica

O mais comum é a negociação algorítmica, que é um sistema que baseia os seus sinais de compra e venda em modelos matemáticos, gerados por algoritmos matemáticos, através de um conjunto de regras sobre dados passados, que analisam o que teria acontecido se as regras do atuação ajudando-nos a obter estatísticas para determinar o benefício do risco.

Esses sistemas agem de acordo com a lógica matemática com a qual são programados. Por exemplo, se o preço de encerramento hoje for superior ao preço da sessão de ontem, ele será comprado automaticamente na abertura da sessão de amanhã, o sistema manterá a posição e a venderá até o final da sessão.

Esse tipo de sistema pode ser programado com base na lógica matemática e a máquina será responsável por aplicá-lo aos dados históricos do instrumento a ser invertido, seguindo uma regra objetiva.

No entanto, esses sistemas não têm um raciocínio, pois agem de acordo com modelos matemáticos e não poderiam atuar no caso de um evento económico-financeiro relevante, como notícias que alteram o mercado como por exemplo dados de emprego ou uma decisão da FED.

 

Sobre o autor

Henrique Garcia

Analista de Mercados

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