Backtesting: definição e exemplos

Backtesting: definição e exemplos

Quando falamos de negociação há um número infinito de ferramentas e estratégias que nos permitem obter bons resultados nas operações realizadas, muitas das quais se baseiam na “previsão” de resultados, que é determinada após a realização de uma análise consciente, isto é o Backtesting na bolsa e Forex. Continue a ler para conhecer a definição e exemplos de Backtesting.

O que é o Backtesting? Definição

Antes de executar uma estratégia no trading, é aconselhável testá-la ou assegurar-se de que seja efetiva. Este processo é conhecido como backtesting, também chamado de backtest, uma metodologia utilizada para verificar e diagnosticar a eficiência e os resultados dum determinado modelo. Esta metodologia tenta determinar se as conclusões do modelo ou os cálculos das variáveis estimadas são bem sucedidos.

Como o seu nome indica, backtest significa avaliar para trás, o principal objetivo é saber quais teriam sido as conclusões dum modelo em períodos anteriores e compará-lo com dados históricos.

Backtesting: Exemplos

Sendo assim, a compreensão da definição de retrocesso reafirma a sua importância como uma ferramenta para avaliar o desempenho duma estratégia de trading, o que evitaria realizar operações aleatórias ou aplicar estratégias sem ter uma ideia clara dos resultados que poderia gerar, considerando sempre a margem de risco que comporta cada movimento no trading. O backtest pode ser feito de duas maneiras: automático e manual.

Backtesting manual

Consiste em procurar gráficos de meses passados, com uma visão passo a passo, e na qual se são anotando os pips a favor, os pips contra e com respeito à gestão monetária, capital em perdas e capital em caso de lucros.

Tendo em conta que, nesta modalidade se devem testar os indicadores e ferramentas necessárias para chegar a uma conclusão, anotando os resultados para cada elemento, e assim ser capazes de substituir ou melhorar no caso da estratégia não mostrar os resultados esperados.

Desta forma, está disponível uma folha Excel para elaborar o modelo onde pode escrever o processo de avaliação e os seus resultados, onde deverá definir o par de divisas escolhidas e o espaço de tempo de acordo com as horas em que o trader opera no mercado.

Depois, o modelo elaborado deve indicar o preço de entrada e saída do par de divisas utilizado, especificando o máximo ganho e a máxima perda do mesmo. Isto é para poder estabelecer uma estatística e poder determinar o Limite a ser utilizado na estratégia.

É também importante considerar que não é 100% fiável, pois os gráficos poderiam ser manipulados para mostrar resultados falsos, ou o mesmo critério do trader poderia impedi-lo de ter uma opinião objetiva sobre os mesmos. Além disso, realizar o backtest manual tem a vantagem de que o investidor vai interiorizando a estratégia. No entanto, caracteriza-se por ser muito lento e difícil de otimizar depois.

Backtesting automático

O backtest automático é realizado através de uma plataforma virtual MetaTrader ou uma plataforma pessoal programada com linguagem HTML4. Uma vez configurada a estratégia a ser testada, incluindo o instrumento a ser testado, o período histórico a avaliar e os dados considerados necessários para a estratégia. Depois o programa é executado, e o backtest é feito do pasado. Neste caso, o tester da estratégia nos va dizer os pips a favor e contra, o capital que ganhamos em média, entre outros dados.

Se tiver um computador potente, será possível testar uma estratégia em diferentes períodos de tempo, diferentes mercados e num tempo muito curto. Também é possível otimizar o sistema muito rapidamente.

Portanto, é necessário ter conhecimentos de programação para poder testar as estratégias ou alguém terá de as fazer por si. E outro ponto negativo do Backtest automático é que se pode facilmente otimizar demasiado uma estratégia, o que significa que é possível desenvolver uma estratégia que só funciona muito bem num determinado momento e que talvez mais tarde nunca mais volte a funcionar.

Conclusão

A aplicação o Backtest mostra a sua utilidade em qualquer movimento de negociação ou de investimento que deseje fazer, desde o investimento em ativos, ações, moedas, índices, etc., uma vez que se concentra em demonstrar os resultados duma nova estratégia indiscriminadamente da operação na que se aplique,  é uma avaliação sobre um gráfico ou dados históricos. Também deve ser estimado que, esta avaliação de estratégias requer paciência e dedicação, mas usa-la poderia evitar muitos maus resultados para operações futuras.

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Sobre o autor

Filipe Silva

Conteúdo – Rankia Portugal

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