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Backtesting: o que é?

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Quando falamos de negociação há um número infinito de ferramentas e estratégias que nos permitem obter bons resultados nas operações realizadas, muitas das quais se baseiam na “previsão” de resultados, determinada após a realização de uma análise consciente, isto é o Backtesting na bolsa e Forex. Continue a ler para conhecer a definição e exemplos de Backtesting.

O que é o Backtesting?

Antes de executar uma estratégia no trading, é aconselhável testá-la ou assegurar-se de que seja efetiva. Este processo é conhecido como backtesting, também chamado backtest, uma metodologia utilizada para verificar e diagnosticar a eficiência e os resultados dum determinado modelo. Esta metodologia tenta determinar se as conclusões do modelo ou os cálculos das variáveis estimadas são bem sucedidos.

Como o seu nome indica, backtest significa avaliar para trás, o principal objetivo é saber quais teriam sido as conclusões dum modelo em períodos anteriores e compará-lo com dados históricos.

Como funciona o backtesting?

Os backtesting funcionam como um processo de teste de uma estratégia de trading antes de a utilizar. Isto permite ao utilizador saber se a abordagem que utiliza é correcta e se o modelo tem a cobertura desejada.

Qual é o cenário ideal para o backtesting?

O backtest ideal ou ótimo escolhe dados de amostra de um tempo que reflecte uma variedade de condições de mercado. Esta é uma forma através da qual podemos concluir se os resultados dos testes de retrocesso são apenas uma coincidência ou uma boa estratégia.

Os dados de amostra do período relevante significam que devem também incluir a representação de stocks de amostra de empresas que liquidaram, faliram ou foram vendidas, etc. Se parecer agitado, a alternativa é escolher apenas dados históricos de stocks que ainda hoje existem.

Por que os traders devem fazer backtesting?

Os traders devem fazer backtesting, pois isso irá ajudá-los a analisar uma estratégia através de dados passados, verificando assim a sua eficiência e encontrando possíveis pontos de melhoria. Com este diagnóstico do modelo utilizado, eles podem tirar conclusões e verificar se as suas previsões estão corretas.

Como fazer um backtesting?

O retro-teste, se feito manualmente, envolve muito trabalho, uma vez que consiste em recolher dados históricos e analisá-los. Além disso, os gráficos de trading ajudarão a ir barra a barra, para poder observar a ação dos preços e a subsequente métrica de desempenho ao longo do percurso.

Poderá também utilizar uma folha de cálculo Excel para testar estratégias no MetaTrader 4. Mais tarde, aprenderá como fazer o teste de retrocesso com MT4 e MT5, bem como em Excel.

Como fazer um backtest com excel?

Não precisa de ser um engenheiro ou programador para testar a sua estratégia. Com programas de folha de cálculo, como o Excel, pode encontrar o melhor software gratuito de teste posterior.

Só precisa de uma fonte de dados disponível ao público. Os dados necessários serão, por exemplo, ‘data/hora’, ‘preço de abertura’, ‘alto’, ‘baixo’ ou ‘preço de fecho’. Assim, para obter os dados, pode simplesmente ir ao Yahoo Finance ou ao Google Finance.

Exemplo de Backtesting

Sendo assim, a compreensão da definição de Backtesting reafirma a sua importância como uma ferramenta para avaliar o desempenho duma estratégia de trading, o que evitaria realizar operações aleatórias ou aplicar estratégias sem ter uma ideia clara dos resultados que poderia gerar, considerando sempre a margem de risco que comporta cada movimento no trading. O backtest pode ser feito de duas maneiras: automático e manual.

Backtesting manual

Consiste em procurar gráficos de meses passados, com uma visão passo a passo, e na qual se anota os pips a favor, os pips contra e com respeito à gestão monetária, capital em perdas e capital em caso de lucros.

Tendo em conta que, nesta modalidade se devem testar os indicadores e ferramentas necessárias para chegar a uma conclusão, anotando os resultados para cada elemento, e assim conseguir substituir ou melhorar no caso da estratégia não mostrar os resultados esperados.

Desta forma, está disponível uma folha de cálculo para elaborar o modelo onde pode escrever o processo de avaliação e os seus resultados, onde deverá definir o par de divisas escolhidas e o espaço de tempo de acordo com as horas em que o trader opera no mercado.

Depois, o modelo elaborado deve indicar o preço de entrada e saída do par de divisas utilizado, especificando o máximo ganho e a máxima perda do mesmo. Isto é para poder estabelecer uma estatística e poder determinar o Limite a ser utilizado na estratégia.

É também importante considerar que não é 100% fiável, pois os gráficos poderiam ser manipulados para mostrar resultados falsos, ou o mesmo critério do trader poderia impedi-lo de ter uma opinião objetiva sobre os mesmos. Além disso, realizar o backtest manual tem a vantagem de que o investidor vai a interiorizar a estratégia. No entanto, caracteriza-se por ser muito lento e difícil de otimizar depois.

Backtesting automático

O backtest automático é realizado através de uma plataforma virtual MetaTrader ou uma plataforma pessoal programada com linguagem HTML4. Uma vez configurada a estratégia a ser testada, incluindo o instrumento a ser testado, o período histórico a avaliar e os dados considerados necessários para a estratégia. Depois o programa é executado, e o backtest é feito do passado. Neste caso, o teste da estratégia nos vá dizer os pips a favor e contra, o capital que ganhamos em média, entre outros dados.

Se tiver um computador potente, será possível testar uma estratégia em diferentes períodos, diferentes mercados e num tempo muito curto. Também é possível otimizar o sistema muito rapidamente.

Portanto, é necessário ter conhecimentos de programação para poder testar as estratégias ou alguém terá de as fazer por si. E outro ponto negativo do Backtest automático é que se pode otimizar facilmente demasiado uma estratégia, o que significa que é possível desenvolver uma estratégia que só funciona muito bem num determinado momento e que talvez mais tarde nunca mais volte a funcionar.

O melhor Software gratuito de backtesting gratuito

Muitos peritos consideram que o melhor software para o backtesting Forex é a plataforma MetaTrader. Assim, está provado sendo sabido que a plataforma de negociação é a escolha mais famosa para a negociação nos mercados financeiros. Um exemplo disto é MetaTrader Supreme Edition.

Backtesting MT4 e MT5

Para fazer o backtesting no MetaTrader 4 é necessário seguir estes passos:

  • Abrir a plataforma MT4.
  • Clique em “Testador de Estratégia” (atalho de teclado Ctrl + R).
  • Seleccionar no separador “Expert Advisor” o “Admiral Trading Simulator” da EA.
  • Escolha o instrumento a testar.
  • Preencha o período em que planeia fazer o seu backtesting.
  • Preencha as datas do seu backtesting (por exemplo, mês passado).
  • Lembre-se de verificar “Usar datas” e “Modo Visual” e finalmente clique em “Valor inicial“.

Agora, para fazer os testes no MetaTrader 5 os passos são:

  • Abrir o testador de estratégia MetaTrader 5.
  • Escolha o indicador ou EA (Expert Advisor) que deseja testar.
  • Escolha o período em que planeia fazer o teste histórico.
  • Acrescentar o símbolo sobre o qual aplicar este teste de história.
  • Seleccionar as datas de início e fim do teste histórico.
  • Escolher o modo de execução.
  • Incluir o depósito inicial e a alavancagem desejada.
  • Finalmente, clique em “Start“.

Vantagens e desvantagens do Backtest

VantagensDesvantagens
Saber como funciona o mercadoNão pode determinar o comportamento futuro de uma estratégia a 100%.
Testar novas estratégiasNecessita de aprendizagem
Poupar tempo na implementação da estratégiaPode levar ao excesso de confiança
Perspectiva estratégica
Praticar e desenvolver competências técnicas de análise
Ganhar confiança

Conclusão

A aplicação do Backtest mostra a sua utilidade em qualquer movimento de negociação ou de investimento que deseje fazer, desde o investimento em ativos, ações, moedas, índices, etc., uma vez que se concentra em demonstrar os resultados duma nova estratégia indiscriminadamente da operação na que se aplique,  é uma avaliação sobre um gráfico ou dados históricos. Também deve ser estimado que, esta avaliação de estratégias requer paciência e dedicação, mas usá-la poderia evitar muitos maus resultados para operações futuras.

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