ETF Smart Beta: o que é e exemplos - Rankia Portugal
Entrar Criar conta
Acesso
Entrar em Rankia

Bem-vindo à sua comunidade financeira

Informe-se, debata, compartilhe experiências; aprenda sobre como economizar e investir. Faz parte da maior comunidade financeira, já somos mais de 750.000 desde 2003. Você se inscreve?

ETF Smart Beta: o que é e exemplos

Subscrever Agora

Selecione os temas que lhe interessa e personalize a sua experiência no Rankia

Enviaremos uma Newsletter cada quinze dias com as novidades de cada categoría que escolheu


Quer receber notificações dos nossos eventos/webinars?


ETF smart beta

O ETF Smart Beta é um ETF cujo objetivo é oferecer uma opção alternativa ao ETF que replique os índices tradicionais, oferecendo o melhor da gestão ativa e da gestão passiva. Por um lado, as regras de gestão passiva, mas quebrando a relação entre o preço e a ponderação do portfólio. O ETF Smart Beta seleciona índices baseados em uma metodologia específica com o objetivo de melhorar a rentabilidade do benchmark ou reduzir o risco do portfólio, possivelmente ambos, através de uma estratégia otimizada definida.

O que é um ETF Smart Beta?

Os ETFs Smart Beta sob esta estratégia mantêm as vantagens dos tradicionais ETFs, cujas principais características são: ampla exposição ao mercado, diversificação, liquidez, transparência e baixo custo de acesso aos mercados, através de baixas comissões. Ao mesmo tempo, eles oferecem a oportunidade de obter uma maior rentabilidade. Em definitivo:

  • Pretende obter uma rentabilidade superior ao benchmark tradicional.
  • Liquidez, baixos custos e transparência.
  • Permite ajustar o risco através de uma diversificação correta.
  • Ele fornece uma ampla exposição ao mercado.
  • Replicar um índice com regras baseadas na metodologia da estratégia do smart beta.

As estratégias do Smart Beta podem ser simples ou complexas. As estratégias dos ETFs Smart Beta concentram-se em duas áreas:

  • Estratégias baseadas na otimização de pesos dos ativos, complexas e sujeitas a problemas com a estimação de retornos e covariâncias.
  • Estratégias baseadas em hipóteses de ponderação com regras simples de raciocínio.

São basicamente ETFs que fazem pequenas alterações nos índices originais com o objectivo de os vencer a longo prazo. Este produto procura aliar-se às estratégias aplicadas pelos gestores e analistas, tentando aplicá-las a baixo custo. Através de screeners, podemos filtrar o universo de ações à nossa disposição e assim tirar partido de certas estratégias que funcionaram no passado.

ETFs do Smart Beta: exemplos

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) 

O ETF iShares Russell 1000 Growth busca acompanhar os resultados de investimento do Russell 1000 Growth Index, que mede o desempenho dos setores de grande e médio crescimento em capitalização do mercado de ações dos EUA.  Em geral, o fundo investe pelo menos 90% dos seus ativos em títulos indexados subjacentes e em recibos de depósitos que representam valores do índice subjacente. Pode investir o restante de seus ativos em certos futuros, opções e swaps, caixa e equivalentes a caixa, bem como em títulos não incluídos no índice subjacente, mas que o consultor acredita que ajudará o fundo a rastrear o índice subjacente.

ETF iShares Russell 1000 Growth

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares

O ETF Vanguard Dividend Appreciation Index Fund busca acompanhar o desempenho de um índice de referência que mede o retorno sobre o investimento das ações ordinárias de empresas que têm um registro de dividendos crescentes ao longo do tempo. O fundo emprega uma abordagem de investimento de indexação projetada para acompanhar o desempenho do Índice NASDAQ-US Dividend Achievers Select, que consiste em ações ordinárias de empresas que têm um registro de dividendos crescentes ao longo do tempo. O consultor tenta replicar o índice objetivo investindo todos ou substancialmente todos os seus ativos nas ações que compõem o índice, mantendo cada ação aproximadamente na mesma proporção que seu peso no índice.

ETF Vanguard Dividend Appreciation Index Fund

Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF C-EUR (EUR) | CRP

O objetivo do Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF C-EUR (EUR) | CRP deve reproduzir a evolução do Índice iBoxx Markit Euro Liquid Corporates Índice Geral, minimizando o erro máximo de rastreamento entre o desempenho do FCP e o Índice Geral Markit Liquid Index Iboxx Euro Corporate.

Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF C-EUR (EUR)

Artigos Relacionados

Neste artigo vamos dizer quais são os ETFs mais comprados na bolsa, destacando os ativos que geralmente serão os mais líquidos mundialmente. Quais são os ETFs mais comprados? ETF são as iniciais do original ...
O setor saúde é aquele formado por uma série de bens e serviços que se destinam a preservar e proteger a saúde das pe...
CFDs, ou seja, contratos por diferença, e ETFs, ou melhor, Exchange Traded Funds, são dois dos mais populares instrum...

Deixar uma Resposta

guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments