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long call spread

A estratégia denominada long call spread permite a criação de spread vertical ascendente, uma vez que se constrói com a compra e venda de opções de compra sobre o mesmo objeto e vencimento a um preço de exercício superior.

Long Call Spread

Normalmente, a diferença de prémios implica um investimento, uma vez que o prémio pago pela compra da call é superior ao recebido pela venda da call.

  • Expectativa de mercado: a estratégia de long call spread é usada quando o investidor tem uma percepção claramente otimista do mercado. Essa estratégia gera dinheiro quando o mercado está acima do strike da opção de compra comprada.
  • Rentabilidade: a Rentabilidade máxima que um investidor pode obter com essa estratégia é limitado à diferença entre os strikes menos o prémio cobrado. Isso ocorre se, no vencimento, o preço do subjacente for superior ao preço de exercício da venda da opção de compra, por se tratar de um preço de exercício superior. Nessa situação, os compradores das opções terão interesse em exercer as opções e, portanto, o resultado da operação será o lucro decorrente da diferença dos preços de exercício menos o custo do prémio líquido.
  • Perda: a perda é limitada ao prémio líquido pago, caso o preço-objeto no vencimento seja inferior ao preço de exercício da opção de compra adquirida, uma vez que as opções e o resultado da operação não serão executados será uma perda.
  • Efeito do tempo: ter uma opção de compra vendida e outra comprada tem pouco efeito  sobre a estratégia. Nesse caso, dependendo do strike em que a estratégia está sendo negociada, teremos um efeito positivo ou negativo ao longo do tempo.
  • Características: a estratégia de long call spread tem risco limitado, pois o investidor sabe desde o primeiro momento a perda máxima e o risco máximo que pode suportar. Nesse caso, tendo uma opção de compra vendida e outra comprada, podemos supor que a volatilidade pouco afeta a estratégia, assim como o efeito da passagem do tempo.

bull call spread

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