Canal Donchian: o que é e como usá-lo para fazer trading?

Richard Donchian é conhecido por ser o pai do trend trading e criou o canal Donchian no ano de 1936. Como um trader de futuros, Donchian precisava de uma ferramenta simples para medir a volatilidade, uma tarefa demasiado exigente na época.
Canal Donchian: o que é e como usá-lo para fazer trading?
O canal Donchian é um importante indicador técnico, também conhecido como canais de preços. Os traders aplicam estes canais numa variedade de ativos e períodos.
Atualmente é aplicado com a mesma eficiência em gráficos de minutos, horas, semanas e outros, sendo um indicador semelhante às bandas de Bollinger.
O que pode fazer com o canal Donchian
Estas são as tarefas que pode executar com estes canais:
- Determinar os níveis de suporte e resistência.
- Medir a volatilidade do mercado.
- Descobrir a tendência do mercado.
- Medir a evolução do mercado.
- Medir os picos e vales do mercado.
Esta estratégia funciona melhor nos mercados de tendência, traçando três médias móveis ou bandas que compõem o canal de preços.
Linhas ou canal Donchian
Sendo um indicador que considera uma série de períodos definidos pelo utilizador e que calcula as bandas superior e inferior: desenha duas ou três linhas no gráfico de acordo com a fórmula de Donchian.
A fórmula baseia-se em:
- Uma linha superior que é o preço mais alto dos últimos períodos.
- Uma linha inferior que é o preço mais baixo dos últimos períodos.
- Algumas versões do indicador também traçam outra linha (linha central).
Importância das linhas
Como já referido, o indicador do canal donchian como estratégia de trading consiste em três linhas que ajudam a mostrar a volatilidade dos preços, as quebras de tendências, as inversões e possíveis condições de mercado sobre comprado/sobre vendido.
Da mesma forma, se é um trader, tem de decidir o período através do número de períodos de tempo usados no canal clássico donchian, que é geralmente composto por 20 dias.
Interpretação
- Quando a volatilidade é elevada, as bandas indicadoras são posicionadas largamente.
- Quando o mercado está calmo e os preços são mais estáveis, as bandas se estreitam.
- Se o preço chegar à banda superior, há um sinal de sobre compra.
- Se o preço atingir o mínimo, a condição de mercado é considerada sobre vendida.
Para conhecer a força da tendência:
- Se o preço se deslocar para território de sobre compra ou quebrar a linha superior durante um mercado altista, indica uma tendência de reforço.
- Se se mudar para território sobre vendido e quebrar a banda inferior durante um mercado baixista, a tendência indica que um sentimento de mercado negativo prevalece.
Este modelo mostra que a forma como o preço se comporta em torno das bandas superiores e inferiores pode indicar tanto o início de uma tendência a longo prazo quanto a inversão de uma existente.
Para esta última situação, é necessário ter a certeza de complementar os canais donchianos com um indicador adicional mais preciso.
Fazer trading com esta estratégia de trading
Considere usar os canais donchianos devido a que eles fornecem um mapa simples para interpretar a volatilidade e o histórico de preços de trading; ajudando-o a visualizar a ação dos preços e confirmar sinais de outros indicadores.
Além disso, é muito eficiente se for combinado com ferramentas de análise técnica tais como linhas de tendência, indicador de movimento direcional (DMI), índice de força relativa (RSI), índice direcional médio (ADX) e outros instrumentos.
Processo de cálculo
Este processo depende do número de períodos que prefere utilizar, pois deve primeiro escolher o número de dias:
- Canal inferior – Mínimo de 20 dias.
- Canal Superior – Máximo de 20 dia.
- Canal central – (Máximo 20 dias + Mínimo 20 dias) / 2
Ou seja, para o canal superior, é necessário selecionar o preço mais alto para o período determinado e, para o preço mais baixo, escolher o preço mínimo. A média dos dois canais é o canal central. Finalmente, após calcular os resultados, precisa de os traçar na tabela.
Esperamos que esta informação o ajude a aprender a negociar com esta estratégia de trading conhecida como canal donchian.
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