Entrar
Acesso
Entrar em Rankia

Bem-vindo à sua comunidade financeira

Informe-se, debata, compartilhe experiências; aprenda sobre como economizar e investir. Faz parte da maior comunidade financeira, já somos mais de 750.000 desde 2003. Você se inscreve?

Esperança matemática e a probabilidade de sucesso

Subscrever Newsletter

Selecione os temas de seu interesse e assine nossa newsletter abaixo:

Subscription Type(Obrigatório)

Consent(Obrigatório)

Existem muitos sistemas de trading e todos os dias surgem novos sistemas baseados em novos métodos , desde um simples cruzamento das medias móveis até um sistema que usa multi-integração para entrar no mercado. Nem todos funcionam. Ao avaliar se um sistema de trading é “bom ou mau” depende de muitos parâmetros, estatísticas e índices entram em jogo, mas talvez uma das abordagens mais simples e que é certamente a mais rápida para para ter uma ideia de como o sistema é, é ver a sua curva de capital, isto é, ver como ele se comportou no passado.

Obviamente, o futuro é incerto e é muito provável que um sistema no futuro não replique a curva que fez no passado em 100%. Mas olhar para essa curva de capital pode nos dizer mais coisas do que acreditamos, como veremos abaixo.

Esperança matemática

expectativa matemática de um sistema/estratégia diz-nos que o sistema ganha em média para cada operação. Para calcular a esperança matemática, precisaremos primeiro saber qual é a probabilidade de sucesso do sistema, qual é o seu ganho médio, qual é sua probabilidade de falha e qual é sua perda média. Uma vez que temos esses dados, multiplique a probabilidade de sucesso pelo ganho médio e subtraia o resultado da multiplicação da probabilidade de falha pela perda média . Com o exemplo, vamos ver melhor. Vamos imaginar que temos os seguintes dados:

  • Probabilidade de sucesso: 75%
  • Lucro médio: 100
  • Probabilidade de falha: 25%
  • Perda média: 200

Com esses dados, a expectativa matemática seria: (100 * 0,75) – (200 * 0,25) = 25 . Sempre que escolhemos um sistema, temos que verificar se ele tem uma esperança matemática positiva; se um sistema ou estratégia tem uma expectativa matemática negativa, é um sistema que perde e, a longo prazo, nos fará perder dinheiro .

A probabilidade de sucesso

Agora imagine um sistema ou estratégia com as seguintes métricas:

  • Probabilidade de sucesso: 25%
  • Lucro médio: 400
  • Probabilidade de falha: 75%
  • Perda média: 100

Se calcularmos a expectativa matemática deste sistema, percebemos que, em média, por operação, este sistema ganha exatamente o mesmo que o outro: (0,25 * 400) – (0,75 * 100) . Mas mesmo que eles tenham a mesma expectativa matemática, comparando as métricas, podemos ver certas diferenças: o primeiro sistema atinge muito mais do que o segundo sistema, tem um ganho médio menor e uma perda média maior.

Mas se dois sistemas têm a mesma expectativa matemática, eles são iguais? É indiferente para nós qual escolher ou há algo melhor que o outro? Para descobrir, teremos que olhar para as curvas de capital de ambos os sistemas.

O primeiro sistema teria uma curva de capital semelhante à seguinte:

E o segundo sistema teria uma curva de capital semelhante a esta:

À primeira vista, podemos ver que o primeiro sistema tem uma curva mais plana e com menos oscilações que o segundo sistema , com o qual o primeiro sistema, que é o de maior probabilidade de sucesso, causará uma menor volatilidade em nosso capital, que Isso se traduz em menor risco, além do fato de que o primeiro sistema ganha mais do que o segundo sistema .

Outro fato interessante é que , se nós calcular os fatores de lucro dos dois sistemas (o fator de lucro nos diz quantas unidades monetárias ganho para cada dólar perdeu de média e tem a seguinte fórmula:

(% ganho* media ganho /% Falha * Perda média))

Podemos ver que o fator lucro é 1,5 comparado com 1,33 no segundo sistema.

Como conclusão, podemos concluir que sempre preferiremos uma estratégia ou sistema que tenha maior probabilidade de sucesso , mesmo que tenha um lucro médio menor. E, claro, uma curva de capital mais plana e estável, que será indicativa de que o sistema tem uma alta probabilidade de sucesso (comparado com outro sistema que tem a mesma expectativa matemática).

Ler mais tarde - Preencha o formulário para guardar o artigo como PDF
Consent(Obrigatório)

Quer investir em CFDs? Aqui estão algumas corretoras do mercado 👇

Mais de 5800
Instrumentos
Spreads
Competitivos
Variedade de produtos
e plataformas
Várias plataformas
de negociação

 

Por favor, note que os investimentos em CFDs envolvem risco significativo de perda. Esta informação não constitui uma sugestão de investimento e recomendamos que procure informação adicional antes de tomar qualquer decisão.

Artigos Relacionados

O Death Cross (cruz da morte) é um sinal de trading que ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza uma média móvel de longo prazo para baixo, sugerindo uma possível reversão da tendência de baixa. Es...
No universo do trading, a excelência e a capacidade de se destacar não são fáceis de alcançar. Este artigo foca-se na...
A trading automático é uma forma de trading nos mercados financeiros que utiliza programas informáticos que, por sua ...