Construa um sistema de trading em 5 passos

sistema de trading

Um sistema de trading é uma ferramenta claramente definida, com regras estruturadas e uma execução passo a passo que permite realizar a sua negociação em bolsa.

Quais são as vantagens da construção de um sistema de trading?

Um sistema de trading oferece as seguintes vantagens:

  • O sistema é baseado num conjunto de regras testadas anteriormente, o que ajuda a reduzir o impacto negativo das emoções na sua operação.
  • Os sistemas podem ser facilmente avaliados através de backtesting usando dados históricos para verificar se vale a pena testá-los com dinheiro real.
  • Um sistema de trading pode ser automatizado para enviar alertas ao seu telemóvel, gerar mensagens na plataforma e nos gráficos. Com um sistema de trading automatizado, pode rastrear 10, 20 ou até mais instrumentos ao mesmo tempo.

Como criar o seu próprio sistema de trading?

Para criar o seu próprio sistema, não é necessário ter um nível avançado de conhecimento de trading, no entanto, é importante que entenda como e por que os preços de mercado se movem, onde existem oportunidades e como tirar proveito delas. Se é um novato ou possui um conhecimento médio, pode usar alguns indicadores que já conhece dentro do seu sistema de trading.

Exemplo de um sistema de trading simples

Neste artigo contaremos com o princípio da mudança de tendência, ou seja, o princípio que afirma que tudo o que sobe deve descer e vice-versa. Este princípio será a pedra angular do nosso sistema e basearemos a nossa estratégia nele para construir o nosso sistema de negociação.

Etapas a seguir para criar o seu sistema de trading

Etapa 1: Conceito

Este primeiro passo consiste em realizar uma análise dos preços históricos de um ou vários instrumentos, com o objetivo de identificar possíveis tendências futuras e criar um conceito sobre isso. O nosso conceito pode ser baseado em análises históricas ou pode ser uma expectativa baseada apenas no que vemos no gráfico.

O nosso sistema é baseado no princípio da mudança de tendência, portanto o nosso conceito pode ser o seguinte: se um par de moedas cair X% em comparação com o preço de encerramento do dia anterior, podemos esperar uma mudança de tendência em Os próximos 2 ou 3 dias.

Agora que temos o conceito, podemos continuar revisando mais dados históricos e nos perguntando coisas como: o nosso conceito é verdadeiro? Este conceito se aplica a todos os pares de moedas ou apenas a alguns? Quais características esses pares têm (são pares maiores ou são exóticos, a sua moeda é intervida pelo banco central ou não, etc.)? Quanto tempo leva para alterar a tendência (1 dia, 1 semana, 1 mês)? O que marca a entrada? Qual a relação risco / rentabilidade que podemos esperar (2 para 1, 3 para 1 ou mais)?

Nesta primeira etapa, haverá muitas coisas que não sabemos, no entanto, é importante definir uma série de regras iniciais, tais como: essa estratégia é aplicável apenas em pares principais não intervidos pelos seus bancos centrais. Entramos no mercado se o preço do par de moedas cair mais de 0,5% em relação ao encerramento do dia anterior. Devemos buscar um benefício de 3 a 1. E, portanto, as regras que considera necessárias. Todas essas regras serão baseadas nos dados que analisamos e na nossa própria experiência como traders.

Etapa 2: identificar oportunidades

Esta etapa é identificar quais instrumentos nos oferecem as melhores oportunidades de operação. Ou seja, defina em quais pares de moedas usaremos o nosso sistema. Precisamos verificar o nosso conceito com dados históricos.

Isso faz parte das informações obtidas no MT4 sobre os preços de fecho do par de moedas GBP / USD. No nosso caso, temos um sistema de trading bastante básico que nos diz para entrar no mercado quando o preço de encerramento cair mais de 0,5% em relação ao encerramento do dia anterior, essa entrada estaria no nível de preço marcado em amarelo. Teríamos que ver os dados históricos dos próximos 2 ou 3 dias e verificar se a mudança de tendência ocorreu e se ganhamos de 3 a 1 na nossa operação.

Fazer esse contraste com os dados históricos também é conhecido como Backtesting. Se a sua estratégia incluir tópicos mais complexos, como médias móveis, indicadores e outros, faça o backtest usando macros no Excel, modelos manuais de backtest no Excel ou por meio de software automatizado como o ForexTester.

O importante é que verifique se o que o seu conceito diz realmente foi cumprido no mercado. Se o que o seu conceito diz não for cumprido nos dados históricos, pode descartá-lo e criar um novo conceito ou ajustá-lo com algumas modificações (alterar o par de moedas, alterar o indicador, entre outras).

Etapa 3: Desenvolvimento

Nesta fase, daremos os últimos arranjos ao nosso sistema de trading e incluiremos algumas variações baseadas na análise que realizamos com o nosso backtesting. Nesta fase, já verificamos que o nosso conceito é válido em relação aos dados históricos, e agora podemos otimizá-lo. Algumas coisas que podemos descobrir são: o sistema funciona melhor em que dias da semana? Isso gera maior rentabilidade na abertura de Londres do que na abertura de Nova York? E muitas outras perguntas.

A ideia por trás dessa fase de desenvolvimento é que  pode otimizar o seu sistema ao máximo, ou seja, que gere o maior retorno possível e limite as suas perdas o máximo possível.

Durante esta fase, também podemos usar programas para executar análises com várias variações em diferentes pares de moedas, por exemplo, com o ForexTester.

Lembre-se de não ficar muito tempo nesse estágio, se acha que o seu sistema é bom, pode colocá-lo em prática e continuar otimizando-o em paralelo.

Etapa 4: Por em prática

Nesta fase, o nosso sistema já está definido. Temos todas as regras definidas e é um sistema lucrativo que parece ter funcionado muito bem contra dados históricos. Por exemplo, podemos ter que nosso sistema gere 60 ou 50 operações vencedoras e que cada operação vencedora gere em média um lucro de 2 para 1.

Aqui vamos levar em consideração alguns aspectos que vão além dos parâmetros do nosso sistema, algumas coisas que precisamos analisar são:

  • Os custos operacionais oferecidos pelo corretor são baixos o suficiente para que meu sistema seja rentável ou não?
  • O meu sistema de negociação leva em consideração minhas limitações de capital? Por exemplo, posso ter um sistema de longo prazo muito bom, mas só tenho $ 100 na minha conta.
  • O meu sistema de negociação segue as regras estabelecidas pela corretora? Incluí ações no meu sistema que podem fazer com que minhas operações não sejam executadas?

Etapa 5: conta real

Se superou todos os níveis anteriores, já possui um sistema lucrativo e já lidou com alguns problemas operacionais que poderiam ter afetado a si. Agora está pronto para colocar o sistema numa conta real.

Depois que coloca o seu sistema em real, é importante que continue realizando a sua análise e refinando o seu sistema sempre que perceber que há algo que não está sendo executado da maneira correta.

Notas finais:

  • Não se esqueça de levar em consideração a gestão de capital ao criar o seu sistema. Quanto está disposto a perder por operação? Quanto pode perder por dia, semana ou mês?
  • Tente criar um sistema de trading específico. Os sistemas podem ser tão específicos que podem ser aplicados apenas a um par de moedas.
  • Obedeça sempre às regras do seu sistema de trading, se tiver provado ser lucrativo. Executar ordens em real traz à tona a questão emocional, confie no seu sistema.
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    Sobre o autor

    Henrique Garcia
    Analista de Mercados

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