O que eu preciso para ter uma estratégia de Trading Rentável?

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Como ter uma estratégia de Trading Rentável? Em muitas ocasiões, apesar do facto de o Trader ser capaz de ver bem o lado do mercado e, portanto, desenvolver taxas de sucesso bem acima de 50%, ele é incapaz de obter uma estratégia de Trading Rentável . Na maioria dos casos, acontece que o Trader não sabe qual deve ser o objetivo mínimo que ele deve exigir das suas operações, para um determinado nível de parada, que cuida da outra perna fundamental no resultado de uma Operação, este é o relacionamento. entre o lucro médio e a perda média, conhecida como variável% ProfitLoss. Neste artigo, aprenderemos a calcular previamente esse objetivo mínimo, para que o operador possa incorporar essa restrição ao selecionar suas operações e, assim, melhorar o resultado geral da sua operação.

Como ter uma estratégia de Trading Rentável

Todas as operações de trading consistem numa série de resultados positivos e negativos intercalados entre si. Isso é inevitável, dado que o Trader trabalha num ambiente de incerteza e, portanto, a sua vantagem de probabilidade é construída num conjunto de trades, o que torna inevitável a aparência de más operações. Portanto, a resposta ao responsável deste artigo é simples:

Para que uma Operação de Trading seja rentável, precisarei que a Soma dos Resultados Positivos (líquidos dos custos de transação), menos a soma dos Resultados Negativos (líquidos dos custos de transação), seja maior que zero.

Resultados positivos – resultados negativos> 0

No entanto, a Soma dos Resultados Positivos será equivalente, em média, ao Lucro Médio da Operação, multiplicado pelos tempos que ganhei nessa Operação. Por exemplo, se o meu lucro médio for de 80 euros e eu tiver ganho 60 vezes em 100 Trades, teria a soma dos resultados positivos = 80 € x 60 = 4.800 €.

Por outro lado, a Soma dos Resultados Negativos será equivalente, em média, à Perda Média da Operação, multiplicada pelos tempos que perdi nessa Operação. Continuando com o exemplo anterior, se minha Perda Média for de 100 euros e eu tiver perdido 40 vezes de 100 Trades, teria que somar Resultados Positivos = € 40 x 100 = € 4.000. Observe que o número de vezes que perco está relacionado ao número de vezes que ganho e ao total de operações executadas: no exemplo comentado, se eu fiz 100 operações e 60 foram positivas, os negativos são o restante, isso é 100- 60 = 40

Em seguida, desenvolvendo a equação anterior, para que uma Operação seja rentável, precisamos:

Soma resultados positivos – soma resultados negativos> 0
(Lucro médio * as vezes que ganho) – (Perda média * vezes que perco)> 0. Se eu dividir a equação pelo total de trades:
(Lucro médio * as vezes em que ganho / Total de trades) – (Perda média * em que perco / Total de trades)> 0 / Total de trades.
(Lucro médio *% bem-sucedido) – (Perda média *% de erro)> 0; Como sabemos, (% de erro = 100% -% de acerto), precisamos:
(Lucro médio *% de acerto) – (Perda média * (100% -% de acerto))> 0; Novamente, se eu dividir a equação total pela Perda média, ela permanece:
(Lucro médio *% de acerto) / Perda média – (Perda média * (100 -% de acerto)) / Perda média> 0 / Perda média; e como Lucro médio / Perda média =% ProfitLoss .
(% De lucro perdido *% de acerto) – (100% -% de acerto)> 0 ; Isso é o que chamamos de Equação de rentabilidade de uma operação e informa que, para que seja rentável, devo cuidar especificamente das variáveis% Acerto e% ProfitLoss (índice percentual entre o lucro médio e a perda média da minha operação)

Vejamos alguns exemplos da equação anterior, ” **(% ProfitLoss *% Acerto) – (100% -% Acerto)> 0** “:

Eu tenho um Sistema 1 , muito bom em Gestão de Probabilidades, que atinge 70% das vezes, mas quando vence, o faz em média a € 25 e, quando perde, o faz em média a € 100, então % ProfitLoss = 100/25 = 25% . Se aplicarmos esses dados à equação obtida, devemos: (25% * 70%) – (100% -70%) = 17,5% – 30% = -12,5%, que não é maior que zero, conforme exigido pelo equação Portanto, embora o sistema seja muito bem-sucedido, não será lucrativo.
Eu tenho um Sistema 2 , que atinge 55% do tempo, mas quando o ganha, em média, a € 125, e quando perde, em média, a € 100, então temeremos que o seu % ProfitLoss = 125/100 = 125 % . Se aplicarmos esses dados à equação obtida, temos que: (125% * 55%) – (100% – 55%) = 68,75% – 45% = + 23,75%, que se for maior que zero, conforme exigido pelo equação Portanto, mesmo se o sistema não for bem sucedido, será rentável.

Nesse ponto, percebemos que é a combinação correta de ambas as variáveis que determinará a rentabilidade ou não de uma Operação. E, para fins práticos, o Trader deve saber qual é o% ProfitLoss Minimum, que ele deve exigir das suas operações, para um determinado% de Acerto. Por exemplo, retornando ao Sistema 1, com um alto% de Sucesso de 70% e limpando a variável% ProftLoss da equação de rentabilidade, teremos que:

(% ProfitLoss *% Acerto) – (100% -% Acerto)> 0
% ProfitLoss *% Acerto> (100% -% Acerto)
% De perda de lucro> (100 -% de Acerto) /% de sucesso; e aplicando um% de sucesso de 70%, obteremos que o% ProfitLoss mínimo será:
% De perda de lucro> (100% – 70%) / 70%> 42,86%

Portanto, para esse% de acerto, a relação entre o lucro médio e a perda média nessa operação deve ser de pelo menos 42,86%. Como o Trader pode e deve definir parar as suas ordens antecipadamente, para um Controlo de Risco correto, será fácil obter qual deve ser o seu Objetivo Mínimo, exceder o limite de ProfitLoss% de 42,86%. Por exemplo, se o Trader trabalha com stop losses de 16 pips, o Objetivo Mínimo que deve ser exigido dos seus Trades para que o seu Sistema de Trading seja rentável com um% de Sucesso de 70% seria:

% De perda de lucro> 42,86%
Lucro médio / perda média> 42,86%
Ganho médio = 16 pips* 42,86% = 6,86 pips. Ou seja, para stop losses de 16 pontos, preciso de pelo menos 7 objetivos de pips, para que minha operação seja rentável, com um% de sucesso de 70%.