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Trading algorítmico: o que é e conselhos

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Que melhor mix do que aritmética misturada com informática e finanças? O resultado é o trading algorítmico, uma solução não simples que poderia permitir simplificar toda a sua vida como trader.

Trading algorítmico – o que é e conselhos

O trading algorítmico é um trading automatizado que utiliza o poder de computação dos dispositivos eletrónicos e algoritmos bem desenhados (daí o nome) para poder otimizar as operações de trading.

A ideia básica é aproveitar as leituras automáticas dos mercados e algoritmos específicos para facilitar as operações. Um exemplo bastante simples de compreender seria garantir que um programa possa ler o mercado e fazer uma operação de compra no caso de ocorrer uma determinada condição. Nessa altura, se criar um algoritmo construído de forma a conseguir reconhecer um certo pattern ideal para a compra, e o alimentar ao programa, este último conseguirá reconhecer automaticamente uma posição favorável à compra e comprar a ação.

Simplificando, pode utilizar programas para dar indicações como “investir €10 na empresa X quando o custo por ação descer abaixo de €1”. Obviamente, tal indicação é bastante inútil, enquanto a criação de algoritmos feitos sob medida poderia permitir-lhe ensinar, literalmente, o programa a realizar as operações que deseja no momento em que deseja. Voltando ao último exemplo: “venda assim que o valor subir a €1,10. Assim que isto estiver feito, analise todo o mercado e invista 10% do budget na primeira empresa que identifique que terá as seguintes características: … Depois venda tudo assim que o valor aumentar 10%…”.

Em suma, a tecnologia dá a possibilidade de ensinar o PC a fazer o que nós faríamos. A principal diferença é que o PC seria muito mais rápido na realização dos controlos e das operações, permitindo-lhe ganhar mais e perder muito menos tempo.

Trading automatizado

O que acaba de ser descrito é o trading automático, muito simples de usar, mas muito difícil de criar (também porque cometer erros de cálculo dando instruções ao programa pode causar enormes problemas, incluindo a perda de tudo), e é por isso que foi dito que  poupa muito tempo e não que não precisa de controlos frequentes para verificar que tudo corre como deveria.

O trading automatizado é regulado e é usado principalmente para truncar ordens volumosas em pequenos lotes (reduzindo assim as taxas de corretagem).

Operações de bolsa assistida

O funcionamento é o “mesmo” que no trading automático, com a pequena grande diferença de que não são feitas operações.

Qual é a utilidade? Como acabo de dizer, a operação é a mesma. Embora o facto de as operações não serem realizadas possa parecer inútil, não é de todo.

Imagine um programa que possa fazer o que faria, se não melhor, mas em vez de fazer uma troca colocando o seu capital em risco com operações automáticas, o avisa.

Isso mesmo, imagine receber um e-mail, mensagem de texto, chamada, ou qualquer outra coisa do seu programa, alertando-o para o facto de no mercado X as ações da empresa Y terem tido uma certa alteração devido à qual é altamente recomendado comprar ações (ou vender).

Ao fazê-lo, pode correr para o PC para controlar a situação, verificar tudo e, se convier, finalizar a compra.

Conclusão: Trading Algorítmico

Como terá certamente entendido o trading algorítmico é algo fantástico, com poucos contras. O problema reside inteiramente no facto de que o programa e o algoritmo devem ser estudados de forma perfeita e isso significa que não se pode permitir o luxo de confiar a criação a terceiros.

Para tirar partido deste tipo de trading, são necessários conhecimentos aritméticos e informáticos tais que permitam que crie o código, prove-o, modifique-lo e otimize-o, e depois estudar um algoritmo que funcione para o que são as suas necessidades.

Em poucas palavras, são precisos meses de criação para poder fazer algo realmente bem-feito, mas só após estudar durante anos todo o conhecimento que poderia vir a calhar. Esta não é uma solução rápida ou fácil, mas os benefícios que pode obter são muito altos.

Leia também: “O que é o Trading e como funciona?

 

Manual de Bolsa

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