Estocástico: o que é e como usar esse indicador

Estocástico: como usar esse indicador

O estocástico é um oscilador utilizado na análise bolsista. Segue a relação entre cada preço de fechamento e o intervalo recente de máximos e mínimos. O estocástico mede a capacidade de alta ou baixa para fechar o preço de cotação perto de seu máximo ou seu mínimo do dia. Quando os preços sobem, tendem a fechar perto do limite superior e vice-versa quando descem.

O que é o indicador estocástico?

É um indicador desenvolvido por George Lane composto por duas linhas conhecidas como %K e %D. Baseia-se no facto de que quando os preços sobem, o preço de fechamento está mais próximo dos máximos do dia, e quando os preços baixam, o preço de fecho está mais próximo dos mínimos da sessão.

O estocástico estabelece a percentagem sobre como está o preço de fechamento da sessão em relação ao intervalo de preços do período de cálculo (seja um intervalo diário, 5 dias…)

Para que serve?

A funcionalidade do estocástico é vista quando os valores não estão em tendências fortes. É utilizado para determinar os vários ziguezagues em que os preços se movem, e fornecer sinais de compra e venda.

O estocástico é um indicador normalizado que se move dentro de uma escala de 0 a 100 e tem duas áreas ou níveis que se tornam particularmente importantes quando são atingidos pelo indicador. Consideramos que o estocástico estará a indicar que:

  • O ativo está sobrevalorizado se as linhas do estocástico (%K, %D) ese situam na zona entre 0 e 20.
  • O ativo esta sobrecomprado se as linhas do estocástico estão na área entre 80 a 100.

Os sinais de  mudança de tendência dados pelo o estocástico são mais fortes se o estocástico estiver na zona sobrecompra ou sobrevenda.

Essas áreas assinaladas no estocástico marcam também as zonas de sobrevenda e sobrecompra respectivamente.

bandas estocástico

Como usar o indicador?

Os parâmetros por defeito utilizados no indicador estocástico clássico são 14 para %K e 7 para %D, sendo 14 o período em dias tomado como referência para os cálculos e 7 para calcular da versão ripada de %K. É também utilizada outra versão conhecida como Estócastico Lento, que utiliza 3 parâmetros, sendo o último um novo alisamento aplicado às linhas, cujo valor por defeito é geralmente 3. O estocástico utiliza geralmente uma média móvel de 5 dias para %K e uma média móvel de 3 dias para %D.

Estratégias com indicadores estocásticos

  • O estocástico fornece um sinal de compra quando a linha %K é cortada acima de %D na zona sobre-vendida 0-20(30).
  • O estocástico fornece um sinal de venda quando há um corte na linha %K abaixo de %D na zona de sobre-compra (70) 80-100.

Os cortes de linhas marcam uma mudança na direção nos preços, o problema é que não sé possível quantificar a amplitude do movimento.

sinais estocástico

Estratégias com divergências nos índices estocásticos

  • Quando houver uma divergência de alta, comprar e colocar um stop de proteção por abaixo do último mínimo de preço.
  • Quando uma divergência em baixa é detectada, vender a descoberto e colocar um stop de proteção acima do último máximo.

Sugestão de Trading com indicador estocástico

  • Se o mercado está na tendência, deve utilizar os cruzamentos do indicador fora das áreas sobrecompra e sobrevenda para aumentar as posições na direcção da tendência.
  • Num mercado com uma forte tendência de alta, aumentar as posições longas (em alta) sempre que a linha %K está acima da %D.
  • Num mercado com uma forte tendência de baixa, aumentar  as posições curtas (em baixa) cada vez que a linha %K está abaixo de %D.

Esta estratégia piramidal com o estocástico, fará aumentar substancialmente os lucros nas posições vencedoras, isso sim, há que ser muito rigoroso com os stop loss (limitar perdas)

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Sobre o autor

Diana Costa

Content Manager in Portugal

 

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