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Estocástico: o que é e como usar esse indicador

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O estocástico é um indicador utilizado na análise bolsista. Segue a relação entre cada preço de fechamento e o intervalo recente de máximos e mínimos. O indicador mede a capacidade de alta ou baixa para fechar o preço de cotação perto de seu máximo ou seu mínimo do dia. Quando os preços sobem, tendem a fechar perto do limite superior e vice-versa quando descem.

O que é o indicador estocástico?

É um indicador desenvolvido por George Lane composto por duas linhas conhecidas como %K e %D. Baseia-se no facto de que quando os preços sobem, o preço de fechamento está mais próximo dos máximos do dia, e quando os preços baixam, o preço de fecho está mais próximo dos mínimos da sessão.

O indicador estabelece a percentagem sobre como está o preço de fechamento da sessão em relação ao intervalo de preços do período de cálculo (seja um intervalo diário, 5 dias…)

Para que serve?

A funcionalidade do estocástico é vista quando os valores não estão em tendências fortes. É utilizado para determinar os vários ziguezagues em que os preços se movem, e fornecer sinais de compra e venda.

O estocástico é um indicador normalizado que se move dentro de uma escala de 0 a 100 e tem duas áreas ou níveis que se tornam particularmente importantes quando são atingidos pelo indicador. Consideramos que o estocástico estará a indicar que:

  • O ativo está sobrevalorizado se as linhas do estocástico (%K, %D) esse situam na zona entre 0 e 20.
  • O ativo está sobre comprado se as linhas do estocástico estão na área entre 80 a 100.

Os sinais de  mudança de tendência dados pelo estocástico são mais fortes se o estocástico estiver na zona sobre compra ou sobre venda.

Essas áreas assinaladas no estocástico marcam também as zonas de sobre venda e sobre compra respectivamente.

Além disso, pode-se dizer que o Oscilador tem várias formas de ser compreendido:

  • Comprar quando o oscilador, tem mais %K do que %D, de acordo com um nível específico: Por exemplo: 20 e depois sobe acima desse nível.
  • Venda quando o oscilador sobe acima de um nível específico: Por exemplo: 80 e depois desce abaixo desse nível.
  • Comprar quando a linha %K sobe acima da linha %D e vender quando a linha %K desce abaixo da linha %D. Procure divergências, como quando o preço faz uma série de novos máximos e o oscilador estocástico não consegue quebrar os seus máximos anteriores. Por exemplo:
    • Um sinal de compra ocorre quando a linha %K cai abaixo e quando sobe acima dos 20 níveis.
    • Quando o preço marca uma série de novos máximos e o Oscilador Estocástico não consegue quebrar os seus máximos anteriores;
    • Um sinal de compra é dado quando a linha %K cai abaixo e quando sobe acima do nível de 20. Da mesma forma, um sinal de venda é dado quando a linha %K sobe acima e depois cai abaixo do nível de 80.

Assim, em resumo, o oscilador estocástico move-se dentro de uma franja entre 0% e 100%. Assim, uma leitura de 0% mostra que o fecho do instrumento financeiro foi o preço mais baixo que o indicador tocou durante os períodos x anteriores. Uma leitura de 100% mostrará que o fecho do instrumento financeiro foi o preço máximo que o oscilador tocou durante os períodos x anteriores.

bandas estocástico

Como usar o indicador Estocástico?

Os parâmetros por defeito utilizados no indicador estocástico clássico são 14 para %K e 7 para %D, sendo 14 o período em dias tomado como referência para os cálculos e 7 para calcular da versão ripada de %K. É também utilizada outra versão conhecida como Estocástico Lento, que utiliza 3 parâmetros, sendo o último um novo alisamento aplicado às linhas, cujo valor por defeito é geralmente 3. O indicador utiliza geralmente uma média móvel de 5 dias para %K e uma média móvel de 3 dias para %D.

Qual é a fórmula para o oscilador estocástico?

Normalmente o cálculo do oscilador estocástico é feito na plataforma de trading, pelo que não há necessidade de o fazer. No entanto, oferecemos-lhe a fórmula e o cálculo para compreender a lógica por detrás do funcionamento do oscilador. De facto:

%K= 100 * [(FECHADO – MINn / MAXn – MINn)]

Onde:

MINn = Mínimo dos últimos n dias

MAXn= Máximo dos últimos n dias

FECHAR = preço de fecho da última sessão (hoje)

Onde:

O valor “n” não é fixo mas pode ser definido como se desejar na plataforma de negociação. Por exemplo, um conjunto de 14 períodos mas também depende do mercado em que negoceia.

A fórmula torna-se então:

%K= 100 * [(FECHAR – MIN 14 ) / ( MAX14 – MIN14)]

Assim, com esta fórmula comparamos o mais recente preço fechado com o preço mais baixo num determinado período de tempo, que nesta fórmula é de 14 períodos.

Depois, o cálculo estocástico compara o valor actual e relaciona-o com os valores de preço mais alto e mais baixo registados num determinado período. Com este cálculo obtém o valor de %K, o que lhe permite então determinar o valor de %D, ou o valor da média definida.

Estratégias com indicadores estocásticos

  • O estocástico fornece um sinal de compra quando a linha %K é cortada acima de %D na zona sobre-vendida 0-20(30).
  • O estocástico fornece um sinal de venda quando há um corte na linha %K abaixo de %D na zona de sobre-compra (70) 80-100.

Os cortes de linhas marcam uma mudança na direção nos preços, o problema é que não sé possível quantificar a amplitude do movimento.

sinais estocástico

Estratégias com divergências nos índices estocásticos

  • Quando houver uma divergência de alta, comprar e colocar um stop de proteção por abaixo do último mínimo de preço.
  • Quando uma divergência em baixa é detectada, vender a descoberto e colocar um stop de proteção acima do último máximo.

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Sugestão de Trading com indicador estocástico

  • Se o mercado está na tendência, deve utilizar os cruzamentos do indicador fora das áreas sobre compra e sobre venda para aumentar as posições na direcção da tendência.
  • Num mercado com uma forte tendência de alta, aumentar as posições longas (em alta) sempre que a linha %K está acima da %D.
  • Num mercado com uma forte tendência de baixa, aumentar  as posições curtas (em baixa) cada vez que a linha %K está abaixo de %D.

Esta estratégia piramidal com o indicador, fará aumentar substancialmente os lucros nas posições vencedoras, isso sim, há que ser muito rigoroso com os stop loss (limitar perdas)

Quantos tipos de” Indicadores Estocástico” existem?

Portanto, existem três categorias de” Indicadores Estocástico”, cada um dos quais possui características diferentes:

” Oscilador Estocástico Rápido “

A versão rápida do oscilador estocástico é aquela que reproduz fielmente a ideia original de George Lane e compara o preço máximo e mínimo de um período, marcando o valor% K e o valor% D que é a média móvel do valor% K.

Esta categoria de oscilador não é amplamente utilizado devido à reatividade excessiva do oscilador e à difícil aplicação e interpretação. Para tentar resolver o problema, uma variante do estocástico rápido foi implementada: a versão lenta.

” Oscilador estocástico lento “

Esta versão do” indicador estocástico” permite uma melhor geração de sinal, dado que, nesta versão, a linha de valor% K é desenhada como uma média móvel de três períodos desse% D. Nesse caso, a linha% D é a média móvel de três períodos da nova linha% K.

Ao escolher qual das duas versões de osciladores usar, a versão lenta é sempre a melhor, pois retorna sinais mais limpos por serem menos sensíveis às variações de preço e terá uma operação menos intensa que será compensada por uma série de falsos sinais inferior.

” Oscilador estocástico completo ou total”

Existe uma versão completa do oscilador estocástico, que permite a personalização da versão lenta. Desta forma, pode definir o número de períodos em geral para o valor% K e para o valor% D.. Portanto, graças à versatilidade de configuração, é uma versão da estocástica mais preferida pelos“ Traders Técnicos ”.

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