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O que é Trading e como funciona?

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O que é o Trading e como funciona? Existem várias formas de participar do mercado financeiro para obter benefícios na compra e venda de ativos financeiros. Uma dessas formas, e cada vez mais difundida, é o trading, forma de negociação que consiste em abrir posições de compra ou venda conforme a análise preditiva dos movimentos que o preço de uma cotação terá. A seguir, veremos com mais detalhes o que é o trading e como funciona.

O que é Trading?

É uma forma de negociação nos mercados financeiros que se baseia na especulação, ou seja, na previsão de onde o preço de uma cotação se deslocará num determinado período de tempo. Consiste na compra e venda de vários ativos financeiros com o objetivo de obter ganhos de capital em cada operação.

Para fazer trading, são utilizados corretoras  regulamentadas que permitem o acesso aos mercados financeiros globais para que o trader abra e feche posições sobre estes ativos e derivados. Normalmente são negociados com ativos altamente líquidos tais como moedas, ações e criptomoedas, mas a gama de opções é bastante ampla, pelo que cada trader estabelece em que mercados podem obter melhores resultados.

O trading exige que o trader tenha conhecimentos sobre como lidar com as operações da bolsa, como fazer análises técnicas que lhe permitam ler os gráficos, como utilizar indicadores e ferramentas na plataforma de trading e, o mais importante, ter um sistema de trading, uma estratégia previamente testada numa conta de demonstração que provou ser produtiva e com uma elevada percentagem de sucesso.

Como funciona o trading?

O trading difere dos investimentos na bolsa na sua forma de funcionamento. Enquanto um investidor compra ações ou outros instrumentos financeiros para criar uma carteira estável que é mantida ao longo do tempo, o trading funciona em períodos de tempo mais curtos, que podem variar de minutos a meses, mas muito raramente um investidor mantém uma posição aberta durante um ano ou mais.

O trading baseia-se na compra baixa e venda alta, mas para tal ser possível é necessário fazer uma análise adequada dos movimentos do mercado, para o que devem ser utilizados diferentes métodos, ferramentas e indicadores gráficos, bem como ter em conta eventos fundamentais, para aqueles traders que combinam análise técnica com análise fundamental.

No trading, são estudadas as tendências do mercado e são abertas posições à sua volta, quer as seguindo, quer negociando contra elas. Desta forma, um trader estabelece a sua estratégia e o seu sistema, configurando o gráfico conforme a sua conveniência, dado que o entende melhor.

Tipos de Trading

Conforme o período em que uma operação é aberta e fechada, o trading em quatro tipos principais:

  • Scalping: é a forma de operar mais frenética já que o scalper abre e fecha posições constantemente que só duram alguns minutos, às vezes até segundos. Este tipo de trading que procura obter pequenos lucros em cada operação.
  • Day trading: neste modelo, o trader abre e fecha posições durante o dia, ou seja, não deixa posições em aberto para o dia seguinte. O seu intervalo de tempo é mais flexível e pode ser de minutos a horas.
  • Swing trading: neste tipo de trading o trader pode deixar a posição em aberto por mais de um dia. Procura tirar partido de tendências marcadas e é mais capaz de resistir a movimentos adversos antes de a tendência tomar o seu curso.
  • Position Trading ou trading posicional: esta forma de trading requer muito mais experiência porque é a longo prazo. Os traders que negociam nesta metodologia geralmente deixam as suas posições em aberto durante algumas semanas, ou mesmo meses. A sua margem deve resistir a outros movimentos contrários gerados nesse período de tempo antes que o resultado positivo ocorra.

Trading: 0 que devo ter em conta?

O trading não, é algo que se aprende de um dia para o outro, para o conseguir é necessário ter em consideração vários aspetos:

  • Psicologia: é necessário ter uma mentalidade adequada para operar, dado que as emoções afetam diretamente a forma de operar. Por exemplo, quando uma operação é aberta, após ter perdido uma ou várias operações, com a intenção de “vingança” do mercado, sem ter feito uma análise prévia sobre se se trata de uma boa oportunidade ou não. O objetivo de cada trader deve ser o de fazer boas transações acima de ganhar ou perder dinheiro.
  • Gestão adequada do risco: A gestão adequada do risco leva à sobrevivência da conta e à capacidade de alcançar resultados consistentes. Um trader profissional normalmente não arrisca mais de 1% a 3% do seu capital em cada comércio. Também muito importante é a relação risco/retorno; o lucro alvo do comércio em relação à perda máxima que iremos suportar. Uma boa relação risco/retorno seria 1/2 ou 1/3.
  • Estratégia: isto corresponde ao plano a que nos mantemos para determinar os sinais de entrada e saída do mercado. E é aqui que o conhecimento do mercado e a análise técnica são aplicados.

Estatísticas no trading: a importância do método científico

Pessoalmente, considero que tem que fazer Trading como um franco-atirador. A grande maioria (da qual falam as estatísticas) o faz com uma metralhadora. Tem que afinar e não atirar em tudo que se move, porque, a longo prazo, essa exposição nos torna muito mais vulneráveis ​​e cada vez mais propensos a morrer no campo de batalha.

David Aronson explica no seu livro, a ideia de aplicar o método hipotético-dedutivo para avaliar quão efetivos são os sinais que um sistema de negociação emite e consiste em várias etapas:

  • Observe o fenómeno a ser estudado
  • Crie uma hipótese para explicar esse fenómeno
  • previsão de consequências ou proposições mais elementares do que a própria hipótese
  • Verificar ou verificar a verdade das declarações deduzidas comparando-as com a experiência
  • Obter as conclusões do estudo

Vamos aplicar essas etapas a um ativo. O ouro

  • OBSERVAÇÃO : Analisando a história do ouro no período diário, descobrimos que cada vez que a média de 200 ultrapassa a subida e a queda, ela permanece no mínimo e no máximo um certo número de meses.
  • HIPÓTESE : Com base no que observamos, podemos determinar que, cada vez que o ouro quebrar a média de 200 no topo, podemos ganhar posições de alta durante os 2 meses seguintes.
  • PREVISÃO : Se a nossa hipótese estiver correta, então o Backtesting nos dará bons resultados. No entanto, se procurarmos confirmar essa hipótese, encontraremos a afirmação do consequente. Para evitar essa situação deve levantar duas hipóteses mutuamente exclusivas: A hipótese nula é aquela que é alternativo e uma vez que apenas um dos dois pode ser verdade.

Eu não vou entrar em detalhes sobre o que o processo de validação de hipóteses, mas sintetizar muito está lançando uma hipótese alternativa para depois de examinar os dados, verificar se há ou não alguma evidência de que nos permite descartar a hipótese nula.

Se continuarmos com o exemplo do ouro usando uma hipótese nula, chegamos à declaração ” Quando o ouro quebra a sua média móvel de 200 dias, nenhum lucro é obtido durante os próximos dois meses “. Portanto, se essa abordagem estiver correta, o backtesting produzirá resultados ruins.

O que está envolvido é formular a hipótese do lado oposto para tentar validar o sistema de trading, argumentando que ele não ganha dinheiro.

Trata-se de demonstrar, através de evidências, que com resultados maiores que zero, estamos diante de um sistema rentável.

Distribuição de probabilidades 

estatisticas trading

SD- standard deviation (desvio padrão)

  • VERIFICAÇÃO : Através dos resultados obtidos com um backtesting, podemos verificar qualquer hipótese.

Se o resultado de um backtesting for positivo, pode ser devido a um erro na amostragem, a sorte ou a hipótese nula estão erradas. Para rejeitar a hipótese nula, temos que obter um retorno tão alto quanto o improvável, tal como este evento ter uma probabilidade de 0,05 de ocorrer dentro de uma hipótese nula. Isso significaria que os dados reflectiriam uma chance de 95% de acertar.

Resumo

  • Nesse método, precisa ser guiado por evidências indiretas. Se pretendemos provar que a hipótese que nos interessa é verdadeira, então teríamos que provar que a hipótese oposta é falsa.
  • Entre as vantagens que obtemos ao aplicar este método, esperamos diminuir nossos preconceitos cognitivos. Quando nos concentramos apenas na análise visual, a mente humana encontra padrões onde não há nenhum.
  • Isso também nos força a trabalhar com regras específicas que podemos contrastar.
  • O trading estatístico busca uma certa vantagem nos mercados para explorá-lo em busca de retornos positivos.
  • Para entender melhor o que significa aplicar as estatísticas à negociação, deve olhar para os casinos ou seguradoras.

O casino não sabe se a próxima pessoa que joga roleta vai ganhar ou perder. Apenas saiba que quanto mais corridas houver, mais benefícios terá. Por exemplo: Se apostarmos num número de roleta, a probabilidade de ganhar é de 1/38 e, se o fizermos, receberemos a aposta 36 vezes. Se jogarmos 3.800 vezes jogando 1 € em cada jogada, hipoteticamente poderemos ganhar 3.800 X 1/38 X 36 = 3.600 €. Em caso de não bater teremos uma perda de 3.800 X 37/38 X 1 = 3.700 € que é 100 € mais do que quando nós ganhamos. Ou seja, o casino sabe que, de cada 3800 corridas, ganhará 100 €.

O seguro também funciona da mesma maneira . Eles não sabem quando alguém morrerá, mas sabem muito bem os dados de quantas pessoas vão morrer naquele ano com um perfil específico. Exemplo: Imagine que a taxa de mortalidade dentro do grupo de mulheres de 60 anos, fumadores e donas de casa como profissão é de 3%. Se eles contrataram um milhão de apólices para pessoas com esse tipo de perfil, essa empresa espera que 30 mil pessoas morram este ano. Suponha que a empresa pague cerca de 10 mil euros em indemnização, então deve pagar um total de 300 milhões neste ano. Com esses dados já se sabe que a empresa cobrará suas apólices a um preço superior a € 300 para ser rentável.

Como levo tudo isso ao trading?

Muito simples. A regra de ouro é ganhar mais quando atingimos a quantia que perdemos quando perdemos. Por exemplo, perder € 200 quando falharmos e ganhar € 600 quando chegarmos. Com esses valores, teríamos apenas que encontrar um sistema que adivinha 25% do tempo ou, em outras palavras, temos que adivinhar 1 de cada 4 operações.

Parece fácil, mas se fosse, o mundo estaria cheia de milionários. Com uma proporção de 2: 1 nós batemos muito menos vezes do que uma proporção de 1: 1 e se torna mais difícil, mais queremos conquistar o que perdemos. As paragens nos saltam muito mais vezes do que os nossos lucros. Assim, idealmente identificar momentos em que para aplicar uma relação ou outro, ou seja, imaginar que o ouro cada vez que excede a sua média móvel de 200 dias é mais propensos a viajar 100 pontos a cair 40.

Se este comportamento é analisado historicamente com bons resultados, então aplicar uma proporção de 2: 1 ganharia na maior parte do tempo, mas e se o contrário acontecesse? Simplesmente saltaríamos no stop loss. Precisamente o Trading faz isso: Determinar a quantidade, qualidade e probabilidade de eventos.

Dentro do backtesting quais são as variáveis ​​mais importantes a que devemos atender?

  • Profit: É o lucro do sistema na moeda de teste.
  • Total traders: é o total de operações realizadas num determinado período.
  • Fator de lucro : é a relação entre lucro e perda. Se o valor for 1, indica que as perdas e os ganhos são iguais. É conveniente procurar os resultados que são mais de 1. Se, por exemplo, este valor for 2, isso significa que, para cada euro investido, ganho 2 retornos.
  • Expected Payoff: É o cálculo estatístico de quanto pode ser ganho em dinheiro em cada operação. Ou seja, quanto poderia esperar obter numa operação com essa estratégia?
  • Fator de recuperação : razão entre o lucro líquido e o rebaixamento. Um bom sistema gera um dado de 6 ou mais, o que significa que gera 6 vezes mais lucro que o rebaixamento.
  • MaxDrawdown : A maior redução de capital em relação ao depósito inicial.

Há também o Índice de Sharpe, a operação mais lucrativa, a sequência de negociações perdedoras e vencedoras, perda ou ganho máximo, índice Megan, etc.

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