O que é o trading automático?

A trading automático é uma forma de trading nos mercados financeiros que utiliza programas informáticos que, por sua vez, executam ordens de compra ou de venda em função da sua estratégia de trading. Estes programas são frequentemente designados por “sistemas de trading automatizados ou robots de trading“. Neste artigo, explicamos o que é a trading automático, como funciona, que tipos de sistemas existem e até como criar o seu próprio sistema, qual a melhor plataforma para o fazer e quais as suas vantagens e desvantagens.

Como funciona o trading automático?

O trading automático permite-lhe investir em diferentes mercados financeiros: pode optar por investir em Forex ou CFDs, e o seu funcionamento baseia-se na utilização de software, que lhe permite abrir e fechar transações automáticas com base em determinados parâmetros pré-definidos. 

Ao investir através do trading automático, estará a deixar nas mãos de um algoritmo a realização de investimentos com base em determinadas instruções lógicas provenientes da análise técnica, fundamental ou mesmo quantitativa utilizada nos mercados. O objectivo da aplicação do trading automático é tentar detectar oportunidades de lucro e tirar partido delas, evitando o factor humano, no que diz respeito aos factores emocionais e psicológicos que tendem a influenciar as decisões de investimento.

O trading automático funciona com base em sistemas de trading automatizados e, embora seja redundante, estes são softwares que, ligados à plataforma de trading online, são responsáveis pelo envio de ordens de compra ou venda para o mercado. As condições pré-estabelecidas para o funcionamento dos robôs são normalmente as seguintes:

• Indicadores técnicos
• Padrões gráficos
• Eventos económicos
• Dados estatísticos

O sistema de trading automatizado analisa o mercado e coloca ordens apenas se as condições existirem, o que, se for bem-sucedido, gera lucros, mas também pode gerar perdas.

Algoritmos e software de trading

O trading automático opera com base em algoritmos e software de trading que permitem aos traders estabelecer regras específicas para entradas e saídas. As regras podem ser simples condições, como um cruzamento de média móvel, ou podem ser estratégias complexas que requerem uma compreensão profunda da linguagem de programação específica da plataforma de trading.

Análise técnica vs análise fundamental

No trading automático, a análise técnica é mais comummente usada, pois as regras de trading são facilmente definidas e executadas por algoritmos. Trata-se de analisar padrões gráficos, movimentos de preços e outros indicadores técnicos. Por outro lado, a análise fundamental, que envolve a análise de fatores económicos e financeiros, é menos utilizada no trading automático, ao ser mais desafiadora para os algoritmos interpretar e tomar decisões com base em tais informações.

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Exemplos de estratégias de trading automático

Existem várias estratégias utilizadas no trading automático. Algumas das mais populares incluem:

Trend Following: Esta estratégia envolve a identificação e seguimento de tendências de mercado, comprando quando os preços estão a subir e vendendo quando estão a cair.

Arbitragem: Esta estratégia tira proveito das diferenças de preços de um mesmo ativo em diferentes mercados ou casas de câmbio.

Scalping: Esta estratégia tira proveito de pequenas flutuações no preço de um ativo, realizando muitas transações rápidas ao longo do dia.

Cada uma dessas estratégias tem os seus próprios benefícios e desafios, e a escolha da estratégia depende das metas e do perfil de risco do trader.

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Tipos de sistemas automáticos de trading

A utilização de sistemas de trading automáticos depende da sua dependência de pessoas, bem como do tipo de análise que devem aplicar e do facto de operarem a curto, médio ou longo prazo. Entre os tipos de sistemas automáticos de trading existentes, destacam-se os seguintes:

Sistemas totalmente automáticos

Normalmente não requerem supervisão ou ajuste pessoal. Isto porque o próprio sistema efetua o processo de trading, por exemplo, encarrega-se de abrir e fechar posições, aplicar análises quantitativas e até certas estratégias a partir de um nível complicado de programação.

Sistemas semi-automáticos

Neste caso, existe normalmente uma intervenção humana para ligar e desligar o sistema, para além de ser necessário gerir os parâmetros e o risco. Embora o próprio sistema seja responsável pela geração de sinais de entrada e saída, é o trader ou trader que decide se os aceita ou não. São sistemas baseados em análise técnica ou fundamental com flexibilidade para adaptar o sistema à estratégia de investimento ou ao cenário de mercado.

Sistemas híbridos

São sistemas que possuem modos automáticos e manuais. No caso deste sistema híbrido, são gerados sinais de entrada e saída, sendo o trader ou trader quem pode decidir, modificar ou mesmo incluir em função das suas necessidades. 

Sistemas discricionários

Permitem ao trader, em qualquer momento do processo de trading, introduzir e modificar ou cancelar as ordens geradas pelo programa, ou mesmo introduzir as suas próprias ordens. O trader terá sempre o controle.

Sistemas de tendência

Seguem a direção do mercado, permitindo assim tirar partido dos movimentos de subida ou descida. São sistemas que aplicam indicadores como: médias móveis, canais ou bandas de Bollinger que lhes permitem identificar a tendência e os pontos de entrada e saída.

Sistemas Contrarios

Operam contra a tendência do mercado, procurando tirar partido de movimentos corretivos ou quando existem zonas de sobre compra ou sobre venda. Aplicam indicadores como: RSI, estocástico ou MACD, conseguindo assim detectar os extremos do mercado e os pontos de viragem que possam surgir.

Sistemas neutros

Actuam em mercados que não têm uma tendência clara e definida, utilizando intervalos laterais ou oscilações entre níveis de suporte e resistência. Utilizam indicadores como o ATR, ADX ou bandas de Keltner para identificar quando existe volatilidade no mercado.

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Como crear um sistema de trading automático

Se desejar, pode criar um sistema de trading automatizado, embora necessite de algumas competências de programação, bem como de conhecimentos de análise financeira e de gestão de riscos. Se tem estes conhecimentos, deve seguir estes passos:

1. Estabelecer uma estratégia: ou seja, definir as ordens que o sistema deve seguir ao entrar e sair do mercado, bem como os objectivos e limites de risco. Esta estratégia deve respeitar o perfil do trader e o mercado em que será aplicada.
2. Programação do sistema: neste aspecto, a estratégia deve ser codificada em linguagem informática, que varia consoante a plataforma de trading utilizada. O código não deve ser complexo e deve permitir um melhor desempenho do sistema.
3. Testar o sistema: o desempenho do sistema através da aplicação de backtesting com testes em tempo real ou forward testing. Isto permite-lhes analisar a rentabilidade potencial e o sistema e detectar falhas.
4. Optimizar o sistema: permite rever e ajustar os parâmetros do sistema em busca de melhores resultados ou de adaptabilidade às flutuações do mercado.

Melhor plataforma de trading automático

Escolher a melhor plataforma de trading automático pode ser uma tarefa desafiadora, dada a variedade de opções disponíveis no mercado. Para facilitar esta decisão, criámos um guia detalhado onde avaliamos e comparamos as melhores plataformas de trading automático. Neste artigo, consideramos vários critérios, como facilidade de uso, funcionalidades, suporte ao cliente, segurança e muito mais.

Se está interessado em aprofundar os seus conhecimentos sobre este tema e em escolher a plataforma mais adequada para as suas necessidades, consulte o nosso guia sobre as melhores plataforma de trading automático.

Esta análise detalhada irá certamente auxiliar na sua decisão, permitindo-lhe uma escolha informada e segura. Com a plataforma certa, poderá maximizar as suas oportunidades no trading automático.

Como criar estratégias de trading automático?

A criação de estratégias de trading automático envolve a utilização de indicadores técnicos e fundamentais para definir regras específicas para entrar e sair de negociações. Uma estratégia eficaz deve considerar o seu perfil de risco, objetivos de investimento e os mercados nos quais está a operar. Aqui estão alguns passos essenciais para a criação de uma estratégia de trading automático:

1. Definir objetivos de negociação: o primeiro passo é entender claramente o que espera alcançar com o trading automático. Os seus objetivos podem variar de maximizar o lucro, minimizar o risco, gerar renda estável, entre outros.
2. Selecionar indicadores: Dependendo dos seus objetivos, precisará selecionar indicadores técnicos ou fundamentais que ajudem a identificar oportunidades de negociação. Estes podem incluir médias móveis, RSI, MACD, volume de negociação, entre outros. Veja também o nosso artigo sobre 👉 Melhores indicadores da análise técnica
3. Estabelecer regras de entrada e saída: com base nos indicadores selecionados, defina regras claras para quando o algoritmo deve entrar e sair de uma negociação. Por exemplo, pode definir que o algoritmo deve comprar um ativo quando a média móvel de 50 dias ultrapassa a média móvel de 200 dias, e vender quando o oposto acontece.
4. Backtest da estratégia: antes de implementar a estratégia em tempo real, é crucial testá-la com dados históricos para entender o seu desempenho. Isto permite ajustar e otimizar a estratégia antes de colocá-la em prática.
5. Implementação e monitorização: após o backtesting, implemente a estratégia utilizando um software de trading automático. Monitorize o desempenho da estratégia regularmente para garantir que está a funcionar conforme esperado.

Criar uma estratégia de trading automático é um processo contínuo que requer ajustes e otimizações regulares.

Vantagens e desvantagens do trading automático

Na era digital atual, o trading automático tornou-se uma ferramenta cada vez mais popular entre os traders. Esta abordagem envolve a utilização de algoritmos e softwares especializados para executar negociações nos mercados financeiros, eliminando a necessidade de monitorização constante e decisões de trading manuais.

No entanto, como qualquer estratégia de investimento, o trading automático tem os seus prós e contras. Compreender estas vantagens e desvantagens é essencial para qualquer trader que esteja a considerar a utilização de um sistema de trading automático. Nesta secção, exploramos algumas das principais vantagens e desvantagens associadas a esta forma de trading.

Vantagens do trading automatizado

1. Velocidade de execução: os algoritmos de trading podem responder a mudanças de mercado e executar operações muito mais rapidamente do que um trader humano.
2. Eliminação de erros humanos: o trading automático reduz a probabilidade de erros humanos, como operar baseado em emoções ou fazer erros de digitação ao inserir detalhes de uma transação.
3. Operação 24/7: os algoritmos podem operar dia e noite, permitindo que os traders aproveitem oportunidades de mercado que podem ocorrer a qualquer momento.
4. Capacidade de Backtesting: o trading automático permite testar estratégias de trading com dados históricos para avaliar a sua eficácia antes de aplicá-las ao vivo.
5. Diversificação: Com o trading automático, é mais fácil executar estratégias em várias contas ou em diversos instrumentos de trading simultaneamente.

Desvantagens do trading automatizado

1. Falhas Técnicas: problemas de conectividade ou falhas no algoritmo podem levar a perdas inesperadas.
2. Monitorização Requerida: apesar de ser “automático”, o trading automático ainda precisa de supervisão humana para evitar o mau funcionamento do sistema.
3. Overfitting no Backtesting: o risco de overfitting existe quando uma estratégia é excessivamente complexa e ajustada para se adequar a dados históricos, o que pode levar a um desempenho pobre em negociações ao vivo.
4. Falta de controle: os traders podem se sentir desconfortáveis ao entregar o controle total das suas operações a um algoritmo.
5. Custo: alguns softwares de trading automático podem ser caros e os traders devem considerar esse custo como parte do seu investimento.

FAQs