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O que é a volatilidade nos investimentos?

O que é a volatilidade nos investimentos? Em finanças, a volatilidade nos investimentos é uma medida da variação percentual no preço de um instrumento financeiro ao longo do tempo. A volatilidade histórica deriva da série histórica real de preços mensuráveis ​​no passado. … O símbolo σ é usado para volatilidade e corresponde ao Desvio Padrão. A volatilidade é um dos principais indicadores que medem o grau de dispersão dos retornos, portanto, o risco de um investimento. A Variância (que é indicada com ‘Var' e não ‘VaR', que indica o Valor em Risco) é considerada como o índice de Volatilidade, ou seja, a diferença quadrada média entre o rendimento e a sua média.

O que é e tipos de volatilidade nos investimentos?

Com a volatilidade, queremos representar o “grau de dispersão” dos retornos de uma carteira. É um indicador que mede a incerteza com que surgem os retornos de um investimento: quanto maior a volatilidade, mais fácil é o retorno do investimento a valores presentes muito distantes do valor médio; pelo contrário, quando a volatilidade é baixa, os retornos registados pelo investimento concentram-se em torno do valor médio, com flutuações menores. É expresso anualmente e representa, em termos simples, o potencial de flutuação de um investimento. Geralmente, o risco de um investimento cresce à medida que aumenta a volatilidade.

Não há apenas volatilidade histórica, com base no desempenho passado da carteira, mas também volatilidade esperada. Este último tipo indica qual será a provável volatilidade futura do investimento e tem a função de dar uma ideia do risco que podemos correr no futuro.

Como a volatilidade afeta aos mercados?

Os mercados financeiros apresentam diferentes graus de volatilidade, dependendo da composição dos vários ativos. Geralmente, um mercado financeiro caracterizado por alta volatilidade tem sempre uma correspondência com altos volumes de negociação, que, no entanto, também são combinados com altos graus de risco. Maior volatilidade corresponde a uma maior probabilidade de queda do mercado, enquanto menor volatilidade corresponde a maior probabilidade de alta do mercado.

Os investidores podem usar esses dados de volatilidade de longo prazo do mercado de ações para alinhar as suas carteiras com os retornos esperados associados. Muitos analistas e estudiosos do mercado afirmam que a volatilidade nos mercados financeiros ocorre quando é caracterizada por altos volumes de negociação e flutuações muito altas, devido a uma disparidade real de ordens, que geralmente são abertas numa única direção (por exemplo: todos eles vendem e ninguém compra). Segundo outros, a volatilidade é causada por indicadores técnicos e fundamentais. De acordo com outros, a alta volatilidade se deve às operações dos seguintes assuntos:

  •  Day trader
  • Short sellers
  •  Grandes fundos de hedge
  • Atores institucionais

Qual a relação do risco com a volatilidade?

Geralmente, quanto maior a volatilidade, mais arriscado é o instrumento, pois é provável que o valor da ação mude. Existe uma relação direta entre o retorno de um investimento e o seu risco. Na verdade, para ter resultados positivos, o investidor geralmente deve estar disposto a assumir um risco maior: o risco, por exemplo, de que o investimento também sofra oscilações para baixo. Felizmente, tudo isso pode ser mitigado com uma boa diversificação da carteira e com um horizonte de médio a longo prazo.

Existe uma relação direta entre o retorno de um investimento e o seu risco. Na verdade, para ter resultados positivos, o investidor geralmente deve estar disposto a assumir um risco maior: o risco, por exemplo, de que o investimento também sofra oscilações para baixo. Felizmente, tudo isso pode ser mitigado com uma boa diversificação da carteira e com um horizonte de médio a longo prazo.

Como a volatilidade nos investimentos pode ser um aliado dos investidores

Se a volatilidade pode ser considerada uma aliada ou inimiga depende principalmente de dois fatores: Objetivo e horizonte temporal do investimento.

Em princípio, se o investidor for jovem estará disposto a assumir um maior risco e, portanto, maior volatilidade, visto que pode ter um horizonte temporal de investimento de médio a longo prazo; ao passo que, se lidamos com uma pessoa idosa, é provável que este tenha um horizonte de investimento mais curto e, portanto, esteja disposto a aceitar um risco menor e, portanto, uma volatilidade menor.

Propensão ao risco do investidor: Independentemente da idade, cada indivíduo pode ser aproximadamente propenso ao risco por natureza e isso obviamente influencia o nível de risco e, portanto, da volatilidade, que ele está disposto a aceitar. No contexto da gestão de ativos, ambos são capturados no momento do preenchimento do questionário Mifid, que protege o investidor de movimentos de risco e o direciona para carteiras com nível de risco não superior ao que podem suportar.

É importante que o investidor privado esteja ciente dos perigos que pode correr ao escolher uma carteira muito volátil. Consequentemente, para o investidor menos experiente, seria preferível o apoio de um profissional do setor, que deverá ser capaz de prevenir situações de perigo e / ou limitar eventuais danos. A volatilidade pode ser uma grande oportunidade, já que a regra comum é que muitos dos lucros são obtidos em épocas de maior instabilidade.

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