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O que são ticks? Qual é o tamanho do tick?

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Um Tick é uma variação fracionaria de preço numa ação ou título que é inferior a um dólar e tão baixa como um cêntimo. Neste artigo convidamos a conhecer o tamanho dos ticks e como medi-los.

O que é um tick?

O tick é a unidade mínima de variação necessária para o preço de um activo negociado no mercado electrónico automático da bolsa de valores, mais conhecido como SIBE. Para efeitos reais, não existe um montante específico para esta variação, uma vez que os valores dos activos na bolsa de valores flutuam constantemente. O tick depende do preço do título a ser negociado, embora o valor de 50 euros seja geralmente tomado como referência.

Principais características

  • Refletem períodos de inatividade, a passagem do tempo não é importante.
  • Se não houver negociação, nenhuma vela será desenhada. 
  • O fator tempo não é importante, são as transações feitas que são importantes. 

O gráfico abaixo mostra a inatividade do mercado e a passagem do tempo.

 

Ticks

Fonte: Ninjatrader (futuros S&P 500)

Agora, quanto maior a atividade, maior o número de ticks e, maior o movimento. Em outras palavras, se um tick é produzido para cada transação, é crucial saber por que o volume aumentou a um determinado preço. Além disso, os períodos mais usados ​​na negociação de ticks são geralmente os números de Fibonacci. Normalmente são gráficos de 89 ticks, 144, 233 e outros.

Abaixo está o mesmo período para os futuros do S&P 500 em ticks e num gráfico de dois minutos.

Futuros S&P 500

Tamanho dos ticks

O tamanho do tick refere-se a movimentos de preços de um instrumento de trading num mercado. É importante saber que os movimentos de preços dos diferentes instrumentos de trading variam e que a dimensão dos ticks representam o montante mínimo que pode ser elevado ou rebaixado numa troca.

As ações geralmente negoceiam em incrementos de tick de um cêntimo, enquanto as moedas têm ticks medidos em pips e taxas em pontos base (bps). Abaixo, conhecerá o tamanho do tick e como medi-lo.

Por outras palavras, o tamanho do tick é o menor movimento de preços possível que um título ou ação pode sofrer quando negociado. Varia entre mercados financeiros e tipos de títulos. Além disso, em alguns mercados, o tamanho do tick muda com base no volume e no valor da negociação.

Os movimentos históricos do mercado foram traçados numa tick tape que reporta o movimento de preços ascendentes ou descendentes de várias ações e ações durante o dia de trading.

Como são medidos os tamanhos dos ticks?

No trading de hoje, o tamanho dos ticks é geralmente baseado em decimais. No entanto, até ao início dos anos 2000, as bolsas norte-americanas exprimiam os tamanhos dos ticks em frações de um dólar.

Em 2005, a Securities and Exchange Commission introduziu a regra, 612, conhecida como a Sub-Penny Rule, que exige que o tamanho mínimo do tick para ações acima de $1,00 seja de $0,01, enquanto as ações abaixo de $1,00 podem ter incrementos de $0,0001 (o primeiro processo é conhecido como decimalização).

Principais utilizações dos ticks

Os mercados usam tamanhos de ticks de diferentes maneiras:

  • Ajudam os investidores a seguir os movimentos de ações e títulos.
  • Podem ser usados para impor certas regras de trading.
  • Em muitos mercados, tipos específicos de transações só podem ser permitidos durante determinados movimentos de mercado ou proibidos durante outros (impede os traders sem escrúpulos de explorar o mercado e também pode evitar o pânico, como poderia acontecer após uma série de quedas que perturbam os investidores).

Tamanho do tick nos mercados de futuros

Os mercados de futuros têm tamanhos de ticks específicos para instrumentos, com um tamanho mínimo de tick de 1 dólar, conhecido como pontos. Por exemplo, um dos contratos futuros mais negociados é o S&P 500 E-mini. O seu tamanho de tick é de 0,25 ou 12,50 dólares. Da mesma forma, os futuros de outros índices podem mover-se até $10 e até $5.

Tipos de ticks

Existem 3 tipos diferentes de ticks:

  1. Um zero tick (indica que não há alteração no preço do título. Não aumentou ou diminuiu desde o último valor reportado).
  2. Um tick positivo mostra uma tendência ascendente do preço e também pode ser conhecido como uma subida.
  3. Os ticks negativos são o oposto e são chamados dips em alguns mercados (um pequeno aumento ao longo de meia hora pode ser um revés, enquanto uma tendência de subida constante ao longo do dia pode ser mais significativa).

Leia também: “Pips, Pontos e Ticks”

Tamanho e valor do tick de ações

Como já sabemos, um tick é a menor alteração de preço possível para o mercado em questão, e pode estar em qualquer lugar do lado direito da vírgula decimal. Neste caso, os mercados têm diferentes tamanhos de ticks e especificamente os stocks têm um tamanho de carrapato de $0,01, uma vez que se movimentam em incrementos de $0,01.

Quais as vantagens dos ticks no mercado financeiro?

Os mercados utilizam ticks de várias formas; neste caso, algumas vantagens dos ticks são:

  • Para além de ajudar os investidores a seguir os movimentos de ações e títulos, também podem ser utilizados para fazer cumprir certas regras comerciais.
  • Em muitos mercados, tipos específicos de ctrading só podem ser permitidos durante movimentos de mercado definidos ou proibidos noutros. Por exemplo, muitos mercados só permitem vendas a descoberto durante um período de alta. Isto impede a exploração do mercado por comerciantes sem escrúpulos e pode também evitar o pânico, como pode acontecer em resultado de uma série de inconvenientes que perturbam os investidores.
  • É importante saber quão grande é o aumento e com que frequência o mercado actualiza os seus relatórios. Esta informação pode ser crítica na tomada de decisões de investimento.

Por que o tamanho e o valor do tick são importantes

No trading, o factor mais importante a considerar é o preço do ativo a ser comprado ou analisado; portanto, dependendo se o investimento é de curto, médio ou longo prazo, ser-lhe-á dada mais ou menos importância num dado momento (o preço). O preço é a chave para obter a rentabilidade ou sofrer perdas no nosso investimento.

Assim, o tamanho e o valor dos ticks são importantes, uma vez que o tick representa a variação mínima do preço que um ativo pode sofrer durante a sua cotação, expresso em pontos ou em unidades monetárias, dependendo de como o ativo é cotado.

Por exemplo, em futuros Nasdaq, o tick é de 0,25 pontos, o que representa $5.

O que é  o índice de ticks e como funciona

É um indicador da amplitude do mercado que mostra a diferença entre o número de ações que sobem e o número de ações que descem, todas referidas à Bolsa de Valores de Nova Iorque.

Como funciona o indicador TICK

O indicador TICK tem várias utilizações, mas uma das formas mais comuns é utilizá-lo parecida mente ao indicador RSI, ou seja, utilizando os níveis de sobre compra e sobre-venda. Por isso:

  • Se indicar sobre-venda: o mercado está prestes a deixar de cair e a sua tendência pode virar para cima.
  • Se indicar sobre-compra: o mercado está perto de parar de subir e a sua tendência pode virar para baixo.
  • Também é um indicador a muito curto prazo, basicamente porque leva dados com base em ticks; contudo, é muito prático encontrar ineficiências no mercado.

Esperamos que tenha conseguido aprender mais sobre os ticks. Lembre-se de deixar uma opinião.

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