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Média Móvel Exponencial: para que serve?

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Quando se visa investir é bom saber sobre a Média Móvel Exponencial: Para que serve? Abaixo pode consultar os diferentes aspectos da Média Móvel Exponencial (EMA) e a sua utilidade no Trading.

O que é a Média Móvel Exponencial?

A Média Móvel Exponencial é um indicador que deriva  da utilização da Média Móvel Simples numa tentativa de atribuir uma importância progressiva às cotações mais recentes utilizando um sistema de ponderação ou suavização exponencial e que tem em conta todos os dados da série. O período é utilizado para calcular o fator de atenuação: se P é o número de dias no período, o factor de alisamento é 2/(P+1).

Para que serve a média móvel exponencial?

A sua principal função é a de suavizar as séries de dados sobre as quais se calcula, permitindo observar de forma mais clara a direção atual, ou seja, a sua tendência.

Devido ao seu método de cálculo, a média móvel é um indicador seguidor e não um líder. E apresenta um atraso de tantas sessões como indicar  o seu período de cálculo. Ao contrário da média móvel simples, e da média móvel ponderada, a Média Móvel Exponencial efetua o seu giro antes e, portanto, é mais sensível às mudanças na direção dos preços.

Permite projetar sistemas de negociação, de compra/venda automáticos. Estabelecer suportes e resistências dinâmicas em diferentes períodos.

Como é utilizada a média móvel exponencial?

Dependendo do período em que o investimento é proposto, o período para calcular a média móvel é ajustado. Assim, para prazos curtos, o período de cálculo varia de 3 a 25 dias, para o médio prazo de 30 a 75 dias e para o longo prazo de 100 a 200 dias. A sua melhor funcionalidade é obtida com os mercados em tendência, ajuda a aplicar o máximo de investimento de “prolongar os lucros e cortar as perdas”.

Nos mercados planos ou sem tendência, a sua utilização é restringida pela grande quantidade de sinais falsos que gera.

Pode ser utilizado como indicador de tendência para o prazo a analisar em função do seu período. Se os preços estiverem acima da média móvel estarão numa tendência de alta, se os preços estão abaixo da média móvel, estarão numa tendência de baixa. Pode ser utilizado para gerar sinais de compra quando os preços cortam em alta o valor da média móvel. É gerado um sinal de venda quando os preços diminuem o valor da média móvel. Pode ser utilizado para determinar os níveis de apoio e resistência dinâmica.

Fórmula da média móvel exponencial

Para saber como calcular uma Média Móvel Exponencial, é necessário conhecer primeiro a fórmula e os seus componentes para calcular a Média Móvel Exponencial (EMA) com o tempo – t.

Fórmula de Média Móvel Exponencial:

EMAt = α * preço actual + (1- α) * EMA t-1

Onde:

  • α é uma constante suavizada com um valor entre 0 e 1. A fórmula é [2/(número de períodos escolhidos + 1)].
  • EMA t-1 é a EMA para o período anterior.

Como calcular a média móvel exponencial

Para calcular a EMA durante um determinado período de tempo, é necessário efectuar cálculos anteriores para conhecer os períodos anteriores da EMA. No caso do EMA diário, permite conhecer o valor atual do EMA do dia anterior, assim como deduzi-lo do dia anterior, e assim por diante.

Para calcular uma média móvel exponencial, uma EMA de 3 períodos precisa de utilizar o factor de alisamento. É determinado pelo número de períodos da EMA. A fórmula para o valor alisado é a seguinte:

α = 2/ (n + 1)

Neste caso particular, o seu valor é 0,5

O que é uma boa média móvel exponencial?

Se está a pensar quais são as melhores médias móveis para o trading? É melhor utilizar médias móveis de curto e médio prazo:

  • As melhores médias móveis são de curto prazo, as médias exponenciais 10 e 20 (e 50).
  • Considerando que as melhores médias móveis são a médio prazo, os 100 exponenciais e os 200 simples.

Quanto menor for o tamanho de uma média móvel, e quanto mais curto for o seu período, mais sinais dará e mais ruído serão reflectidos no gráfico. Quanto mais longo for o período, menos sinais as médias móveis darão, e ao reduzir uma percentagem do ruído do mercado, mais sólidas e fiáveis serão, se houver uma tendência marcada, porque se o mercado estiver de lado as médias não serão bem sucedidas para além dos seus períodos.

A média móvel exponencial é melhor que a simples média móvel?

Comparativamente, a média móvel exponencial torna-se um melhor indicador do que uma simples média móvel quando se seguem tendências, a EMA dá mais importância a novos dados, bem como a uma resposta mais rápida às mudanças.

Vantagens e desvantagens da EMA

As principais desvantagens ou limitações da utilização da EMA e dos indicadores de média móvel não são muitas, mas existem. No caso da EMA, conseguem reduzir o efeito de atraso nas tendências do mercado, com base em dados passados que nem sempre podem ser aplicados no futuro.

As ações podem movimentar-se em ciclos de preços com comportamento repetitivo, as tendências anteriores mostradas sob a forma de uma média móvel podem não estar relacionadas com movimentos futuros.

Como mencionado anteriormente, a EMA distingue-se por dar mais peso aos dados recentes sobre os preços. O que faz uma grande diferença a favor, a EMA dá uma resposta mais rápida sobre as recentes alterações de preços.

  • A EMA tem um melhor tempo de resposta às alterações de preços, indicando um potencial movimento de preços futuro.
  • Além disso, o EMA responde mais rapidamente do que o SMA a uma inversão do mercado em momentos em que o preço de mercado desce para saltar ao primeiro sinal de uma inversão do mercado.
  • Se quiser comprar quando o mercado está no fundo, de um pullback, então a EMA fornece um sinal mais rápido de que o mercado está no fundo, e em tendência ascendente, proporcionando ao investidor o melhor ponto de entrada no mercado.

Sugestão de trading

É possível utilizar um sistema de operação automático baseado numa média móvel exponencial de prazo 13 calculada sobre o preço de fecho e duas médias móveis exponenciais de 3 sessões calculadas sobre o máximo e mínimo da sessão.

  • Compraremos (abriremos uma posição longa) quando o preço de fechamento cruza ao aumento a média móvel dos máximos e a média móvel acima sobre o fechamento é ascendente. Fecharemos a posição de compra se o fecho cruzar a média móvel dos mínimos.
  • Venderemos (abriremos uma posição curta) quando o preço de fechamento cruza a média móvel dos mínimos e a média móvel dos fechamentos é descendente.
  • Fecharemos a posição de venda se o fechamento for superior à média móvel dos máximos.

FAQs (perguntas frequentes)

Qual é a diferença entre média móvel simples e exponencial?

A diferença entre média móvel simples e exponencial é que uma SMA não tem ponderação, todos os dados são tratados da mesma forma ao calcular a média. Pelo contrário, com a EMA é calculado um peso, os dados mais recentes recebem mais peso no cálculo da média

Qual é a média móvel mais usada?

Os mais populares são os EMAs de 12 e 26 dias para o curto prazo e os EMAs de 50 e 200 dias usados ​​como indicadores de longo prazo.

Qual EMA usar?

Traders experientes geralmente calculam a EMA com base no preço de fechamento. Os EMAs de 8 e 20 dias tendem a ser os prazos mais populares para os day traders, enquanto os EMAs de 50 e 200 dias são mais adequados para investidores de longo prazo.

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