Média Móvel Simples: como funciona?

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A Média Móvel Simples (MMS) é uma das ferramentas básicas da Análise Técnica e dela derivam outros indicadores e conceitos muito frequentemente utilizados. É uma média dos preços de fecho de n dias, recalculada à medida que novas cotações são incorporadas a manter para o cálculo constantemente o mesmo número de fechamentos que indica o período.

O que é a média móvel simples?

A média móvel simples, ou também conhecida como média móvel aritmética, é a média aritmética dos preços de fecho de N de um certo título, enquanto N é a periodicidade da média. Uma média móvel é um indicador técnico que combina os preços do bem durante um determinado tempo, dividindo-os pelo número de dados para obter uma linha de tendência.

Este tipo de indicador é utilizado pelos investidores para determinar a direção de uma tendência atual, bem como para reduzir o impacto dos aumentos de preços de um momento para o outro. Ao analisar os movimentos anteriores no preço de um determinado ativo, a média móvel pode ser utilizada para rever os níveis de apoio e resistência.

A partir desta medida de mudança, podem detectar o preço anterior do bem e analisando o histórico dos movimentos do mercado para calcular padrões futuros.
A média móvel é um indicador de atraso, sendo uma ferramenta interessante para a análise técnica.

O indicador é conhecido como um indicador “em movimento”, uma vez que os dados mais recentes são introduzidos no gráfico, substituindo os dados mais antigos.

Para que serve a média móvel simples?

A sua principal função é suavizar as séries de dados sobre as quais é calculado, permitindo que a direcção actual, ou seja, a sua tendência, seja observada mais claramente. Devido ao seu método de cálculo, a MMS é um indicador seguidor e não um líder. E apresenta um atraso de tantas sessões como indica o seu período de cálculo.

Permite projetar sistemas de negociação, de compra/venda automáticos.
Estabelecer suportes e resistências dinâmicas em diferentes prazos.

Como se utiliza a média móvel simples?

Dependendo do período em que o investimento é proposto, o prazo de cálculo é ajustado. Assim, para prazos curtos, o período de cálculo varia de 3 a 25 dias, para o médio prazo de 30 a 75 dias e para o longo prazo de 100 a 200 dias.

A sua melhor funcionalidade é obtida com os mercados em tendência, ajuda a aplicar o máximo de investimento de “prolongar os lucros e cortar as perdas”.

Em mercados planos ou sem tendência, a sua utilização é restringida pela grande quantidade de sinais falsos que gera.

Pode ser utilizado como indicador de tendência para o termo a ser analisado de acordo com o seu período. Se os preços estiverem acima da média móvel estarão numa tendência ade alta, se os preços estiverem abaixo da média móvel, estarão numa tendência de baixa.
Pode ser utilizado para gerar sinais de compra quando os preços cortam o valor da média móvel para cima. É gerado um sinal de venda quando os preços diminuem o valor da média móvel.

Representação matemática MMS

Para calcular uma média móvel (MA) é necessária uma certa quantidade de dados, dependendo do período calculado para a média. Por exemplo, para calcular uma média móvel de 10 dias, será necessário recolher dados para 10 dias, e se estiver a calcular a média para um ano, necessitará de dados para 365 dias.

Média móvel simples (SMA)

A fórmula SMA é calculada tomando o preço médio de fecho de um título ao longo de qualquer período desejado. Para calcular uma fórmula de média móvel, o preço total de fecho é dividido pelo número de períodos.

Por exemplo, se os últimos cinco preços de fecho forem:

25, 70 + 25,50 + 25,40 + 25,80 + 25,60 = 128
SMA de 5 dias é: 128/5= 25. 6

Sinais da média móvel simples

A média móvel mais popular entre os traders é a média móvel simples, uma vez que é fácil de calcular, um dos indicadores que oferece os melhores sinais de compra e venda, uma vez que são sinais claros e definidos.

Fórmula de média móvel simples:

Média móvel exponencial

A média móvel exponencial é normalmente melhor do que a simples média móvel quando se trata de seguir tendências, a sua vantagem deve-se a de dar mais peso a dados mais recentes e também oferecer um melhor tempo de resposta às mudanças. Uma média móvel exponencial não dá importância aos dados antigos, este tipo de dados desaparece gradualmente.

Fórmula da média móvel exponencial:

Elementos da fórmula:

EMA = Média móvel exponencial
EMAayer = Média móvel exponencial de ontem
Phoy = Preço de hoje
N = Número de dias na média móvel exponencial
K = 2 / (N+1)

Limitações da média móvel simples

Uma limitação da MMS é que ela é modificada até duas vezes a partir de cada ponto de dados. Ao incluir um novo preço para a média móvel, algo positivo, o que se procura é precisamente que a média possa indicar as alterações no preço.

A limitação ocorre quando a MMS muda novamente quando um preço anterior é removido no final do período abrangido pela média. Esta é uma dificuldade, pois pode indicar um sinal falso se o valor que emerge for grande ou pequeno.

Sugestão de Trading

Para filtrar sinais falsos do cruzamento de preços com a MMS é possível utilizar bandas % acima da média. Estes são obtidos somando e subtraindo à média entre 1% e 3% . Obteremos então o sinal de compra quando o preço cruzar a banda superior e o sinal de venda quando o preço de fechamento cruzar a banda inferior. O lucro das operações corretas é reduzido, mas é compensado pelos custos que poupamos dosM sinais falsos.

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