Bandas de Bollinger: o que são e como usar no trading
Desenvolvido por John Bollinger, as Bandas de Bollinger mede a volatilidade do mercado e fornece uma riqueza de informações úteis. Isso inclui continuidade ou reversão de tendência, períodos de consolidação do mercado e possíveis altas ou baixas do mercado e possíveis alvos de preços. Neste artigo veremos como ler as Bandas de Bollinger, a configuração e algumas estratégias para fazer trading com as bandas de Bollinger.
Quais são os melhores indicadores para Trading?
Os indicadores de trading são ferramentas usadas para processar dados relativos à tendência passada do preço de mercado de qualquer ativo ou título, de modo a prever a sua tendência futura. O principal objetivo de um indicador de trading é interpretar os movimentos de preços e prevê-los com uma boa chance de sucesso. São uma parte fundamental da análise técnica.
Podemos dividi-los em duas categorias principais:
- Indicadores: padrões matemáticos observáveis ao longo da tendência atual do mercado sem nenhum intervalo predefinido.
- Osciladores: podem ser considerados indicadores, mas com a diferença de que se movem dentro de um intervalo predefinido.
Aqui estão os 10 mais populares e usados por traders de todo o mundo:
- Adx
- Medias móveis
- Macd
- Obv
- Rsi
- Ichimoku
- Bandas de Bollinger
- Pivot Point
- Suporte e resistência
- Linha de tendência
Neste artigo, observaremos os recursos e funcionalidades das Bandas de Bollinger.
O que são Bandas de Bollinger na Análise Técnica?
As Bandas de Bollinger são um dos indicadores técnicos mais confiáveis e eficazes que um trader pode usar. Pode ser usado para ler a força do mercado e da tendência, planear a entrada durante a consolidação e encontrar possíveis máximos. São indicadores dinâmicos, o que significa que se adaptam às mudanças nas condições do mercado, portanto, têm muitas vantagens em relação a outros indicadores padrão que muitas vezes são percebidos como atrasados.
São usados principalmente para calcular o nível de volatilidade dos preços. Usando esta ferramenta é possível determinar se o preço está alto ou baixo em relação ao valor médio obtido ao longo de um tempo. Com base nos dados obtidos, é possível prever a variação do valor presente na média. A principal informação que as bandas fornecem é como os preços são dispersos do valor médio. Consiste em três níveis: alto, baixo e uma linha média composta por uma média móvel (também conhecida como banda média).
As duas bandas extremas reagem a cada movimento de preços no mercado. Eles se expandem quando o índice de volatilidade é amplo, longe da linha média. Se contraem quando o índice de volatilidade está baixo, movendo-se em direção à linha média. A linha superior das bandas de Bollinger é aquela que deriva do cálculo do desvio padrão do valor adicionado ao valor da média móvel. A segunda linha, ou linha média, geralmente é uma média móvel de períodos, principalmente o preço. E, finalmente, o resultado também é um subproduto do cálculo do desvio padrão do preço. Contudo, desta vez em vez de fazer uma adição, é feita uma subtração do valor da média móvel.
Consistem em três linhas ou bandas: uma linha de média móvel simples (SMA) e dois desvios padrão das linhas de preço (superior e inferior).
- A banda média do indicador Bandas de Bollinger é uma média móvel do preço.
- A banda superior de Bollinger é derivada de um cálculo do desvio padrão do preço adicionado ao valor médio móvel.
- A banda de Bollinger inferior é derivada de um cálculo do desvio padrão do preço subtraído do valor médio móvel.
As Bandas de Bollinger são construídas adicionando e subtraindo um múltiplo do desvio padrão de uma média móvel, fornecendo uma indicação da volatilidade do mercado, mas também dos níveis potenciais de suporte e resistência.
As linhas no gráfico são desenhadas de acordo com a fórmula das seguintes Bandas de Bollinger:
- A linha central é uma média móvel simples do período N, onde 20 é um valor comummente usado: MMS = Soma do preço de fechamento em 20 dias / número de dias.
- A banda superior é desenhada em x desvios padrão acima da linha central, sendo 2 um valor comummente usado. Em seguida, adicionamos 2 desvios padrão ao valor obtido da média móvel de 20 períodos.
- A banda inferior é desenhada em x desvios padrão abaixo da linha central, sendo 2 um valor comummente usado. Aqui subtraímos 2 desvios padrão do valor obtido da média móvel de 20 períodos.
As Bandas de Bollinger podem ser aplicadas a praticamente qualquer mercado ou ação. Como comentamos, a média móvel que geralmente é usada é a de 20 períodos, mas podemos alterar esse valor quando as circunstâncias obrigam-nos a fazê-lo.
Como usar as Bandas de Bollinger no Trading: exemplo gráfico e práticos
No gráfico acima temos um exemplo de Bandas de Bollinger.
Uma opção que oferece é que e podem ser usados como suportes dinâmicos e resistências. No entanto, é aconselhável combiná-los com a ação do preço, para uma melhor eficácia do instrumento.
Mas veremos como usar as Bollinger Bands da maneira tradicional como sempre foi feito:
– O sinal de compra ocorre quando o preço cruza a média móvel simples para cima e fica acima dela. (Lembre-se que a média móvel é a linha entre as 2 bandas).
Aqui pode ver muito bem como o preço cruza a média móvel simples (indicada no quadrado) para cima e é então que o sinal de compra é ativado oficialmente.
– Teremos também um sinal de compra quando o preço tocar na banda inferior. Isso ocorre porque quando o preço atinge a banda de Bollinger inferior, o mercado está sobre vendido e pode saltar mais alto.
No gráfico acima é fácil ver como o preço toca a Banda Inferior (marcada com um círculo) e o sinal de compra é ativado, começa a saltar para cima e depois confirma a compra com a quebra ascendente da média móvel simples. Neste exemplo, ambos os tipos de sinais de compra explicados foram ativados.
– O sinal de venda ocorre quando o preço cruza a média móvel simples descendente e fica abaixo dela. (Lembre-se que a média móvel é a linha entre as 2 bandas).
No gráfico é fácil ver como o preço toca a banda inferior (marcada com um círculo) e se acionar o sinal de compra, ecomeça a subir e quebrar na raiz da média móvel simples. Neste exemplo, ambos os tipos de sinais de compra explicados estão ativos.
– O sinal de venda ocorre quando o preço cruza o meio móvel simples para o lado negativo e permanece abaixo dele. (a média móvel é a linha entre as 2 bandas).
O gráfico mostra como o preço toca a banda superior de Bollinger (marcada com uma caixa) e salta para baixo, o que é confirmado pela quebra da média móvel simples descendente (marcada com um círculo).
Esse indicador traz muito, mas é preferível combiná-lo com outras ferramentas, como ação de preço.
Estratégias com Bandas de Bollinger
Mostramos 3 estratégias com as Bandas de Bollinger:
Bandas de Bollinger e RSI
O indicador RSI atua como um filtro para tentar melhorar a eficácia dos sinais gerados com as Bandas de Bollinger. Isso reduz o número de negociações, mas deve aumentar a percentagem de posições vencedoras.
Os sinais de trading seriam os seguintes:
- Sinal de compra: o preço quebra abaixo da banda inferior de Bollinger, mas somente se o RSI estiver abaixo de 30, ou seja, em condições de sobre venda.
- Sinal de venda: o preço rompe a banda superior e somente se o RSI estiver acima de 70, ou seja, em condições de sobre compra.
As bandas duplas de Bollinger no trading intraday
Kathy Lien, uma famosa trader de Forex, descreveu uma técnica para o indicador Bollinger Bands, chamado de DBB – Double Bollinger Bands. Veja como aplicá-lo ao seu gráfico:
- Adicione as Bandas de Bollinger no gráfico;
- Clique com o botão direito e selecione “Propriedades”.
- Na janela que se abre, selecione 2 desvios padrão e um período MMS de 20;
- Insira um segundo conjunto de Bollinger Bands de uma cor diferente.
- Vá para Propriedades e selecione 1 desvio padrão e um período MMS de 20.
Bandas de Bollinger em Scalping
Esta estratégia utiliza 4 indicadores aplicados ao gráfico:
- Banda de Bollinger (14.1), verde
- O impressionante oscilador de Bill Williams
- RSI (14)
- EMA (4), preto.
Como definir bandas de Bollinger: parâmetros
As Bollinger Bands são construídas adicionando e subtraindo um múltiplo do desvio padrão de uma média móvel, fornecendo uma indicação da volatilidade do mercado, mas também dos níveis potenciais de suporte e resistência.
No entanto, para configurá-los, é necessário considerar alguns parâmetros, como:
- Média móvel de 20 períodos
- Desvio padrão multiplicado por 2. Fornecerá os valores das bandas superior e inferior.
Com esses tipos de métricas, as estatísticas mostram que 95% do preço deve permanecer nas bandas de Bollinger. Em outras palavras, se deseja aumentar o número de períodos nas bandas de Bollinger, precisa aumentar o número de desvios padrão usados:
- Para 50 períodos, usaremos 2,5 desvios padrão.
- Para 10 períodos, 1,5 desvio padrão e média.
A tabela a seguir mostra como configurar as linhas de Bollinger com esses parâmetros:
| 50 períodos com 2,5 desvio padrão | 10 períodos com desvio padrão de 1,5 |
| Banda superior: MMS 50 períodos + 2,5 (s) | Banda superior: MMS 10 períodos + 1,5 (s) |
| Banda central: MMS 50 períodos | Banda intermediária: MMS 10 períodos |
| Banda inferior: MMS 50 períodos – 2,5 (s) | Banda inferior: MMS 10 períodos – 1,5 (s) |
Vantagens e desvantagens das Bandas de Bollinger
Vale a pena mencionar quais são as vantagens e desvantagens deste indicador de bandas de bollinger:
Vantagens
- Permite identificar gamas.
- É um indicador ideal para identificar tendências.
- Pode ser utilizado para compreender a volatilidade do mercado.
- É um indicador que é fácil de compreender mesmo para principiantes.
Desvantagens
Talvez a principal desvantagem seja que não tem em conta os diferentes volumes negociados no mercado, uma vez que não há ponderação do preço com o respectivo volume de transações anteriores.
Conclusões
- Bandas de Bollinger são indicadores populares em análise técnica com várias aplicações
- O alargamento das Bandas de Bollinger sugere um aumento da volatilidade
- O estreitamento das Bandas de Bollinger sugere uma diminuição da volatilidade
- Bandas de Bollinger são frequentemente usadas como uma ajuda para identificar e negociar mudanças de tendência.
Seja qual for a sua abordagem, as Bollinger Bands são uma adição interessante a uma estratégia de trading técnica que pode ser usada sozinha ou com outras técnicas e indicadores de análise de preços.
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