Reconhecimento de padrões através de bandas de Bollinger

O reconhecimento de padrões não é uma tarefa simples, uma vez que são construídos por sequências de eventos passados, portanto, muito raramente podemos encontrar padrões que se repetem com exatidão, embora existam sequências que historicamente foram repetidas várias vezes. Para ter algum sucesso no reconhecimento de padrões, precisamos de um quadro de referência para nos movermos e neste artigo vamos falar das Bollinger Bands.

Ativos financeiros raramente passam de ciclos de alta para ciclos de baixa de repente, no final de cada ciclo e antes de mudar, geralmente há sequências onde há variações de preço. Por exemplo, ombro-cabeça-ombros ou pisos duplos são algumas das figuras que são formadas antes de uma mudança de tendência ou uma consolidação do mesmo. Ocasionalmente, o reconhecimento de padrões torna-se complicado porque certos padrões que estão prestes a formar podem ser partes menores dos maiores e só podem ser observados aumentando o período das velas do gráfico, por exemplo, da escala de minutos para a escala de horas Como uma anedota, nos anos 80 um sistema de negociação chamado abordagem fractal foi concebido, em que uma ordem foi executada quando três escalas de tempo diferentes coincidiram.

Reconhecimento de pisos duplos e tectos duplos

Independentemente da escala de tempo sobre a qual estamos a falar, antes que um padrão seja totalmente formado, ele geralmente deixa rastros que nos ajudam a identificá-lo com antecedência. Por exemplo, em um duplo topo, o primeiro topo geralmente deixa as faixas de Bollinger (devido ao grande volume que está a movimentar), enquanto o segundo topo geralmente entra nas Bandas (embora atinja novas mínimas). Veja a seguinte imagem:

Para identificar um duplo topo, por exemplo, normalmente antes da primeira descida, o indicador de momento geralmente está nos valores máximos e, quando isso acontece, o volume aumenta significativamente e leva ao valor fora das Bandas de Bollinger. No segundo declínio, o momento e o volume são muito menores em comparação com o primeiro. Desta forma, podemos ver que quando combinamos bandas de bollinger com indicadores de momentum e volume, as nossas probabilidades de acertar aumentam significativamente.

A mesma regra explicada acima para duplos topos pode ser usada perfeitamente em reverso para duplos topos. Veja a seguinte imagem:

Como podemos ver na imagem anterior, a primeira subida de um duplo topo excede o limite superior das bandas de Bollinger devido aos grandes volumes que movimentaram, também, vemos também que antes deste movimento repentino o indicador momentum estava quase em mínimo. Desta forma, podemos verificar que as mesmas regras aplicadas aos duplos mínimo relativo podem ser aplicadas a duplos topos.

Quando confirmamos um padrão de mínimo duplo, o que devemos fazer?

A teoria clássica sugere que tem que comprar muito depois que o segundo suporte for confirmado num dia com grandes volumes, colocando stops dinâmicos conforme o preço sobe. Começamos colocando uma parada dinâmica com uma classificação alta e, à medida que o preço sobe, reduzimos o intervalo porque o potencial do aumento também diminuirá. Tenha em mente que colocar Stops com intervalos muito pequenos faz com que os nossos Stops tenham muito mais possibilidades de executar, permitindo assim possíveis retornos futuros que podemos obter com a estratégia. Um Stop muito alto aumentaria nossas chances de perder grandes retornos se a formação da figura virar contra nossa aposta.

Este exemplo, explicado para os andares duplos, também pode ser aplicado para duplos topos.

Conclusão

Embora o Bollinger Bands seja muito útil para identificar solos e resistências, ele pode ser usado para muitas outras coisas, como tendências contínuas ou definição de intervalos de negociação. O reconhecimento de padrões é importante para ter sucesso no trading quando a análise técnica é usada.

A análise técnica não é baseada numa ciência exata, depende principalmente das expectativas dos investidores e fatores psicológicos. Isso deve ser levado em conta, porque eles podem ser importantes na identificação de figuras. Por exemplo, às vezes, quando a segunda descida ocorre em um duplo topo (segundo pico de W) e a figura do mínimo duplo está prestes a ser confirmada, ela pode ser virada e finalizada com uma figura de ombro-cabeça-ombro invertida. devido a uma venda excessiva durante a segunda descida e aos fatores psicológicos que fazem os investidores acreditarem que não estamos mais enfrentando uma cifra de dois andares.

Sobre o autor

Henrique Garcia
Analista de Mercados

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