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RSI: As virtudes do Índice de Força Relativa

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RSI: Índice de força relativa

Em certas ocasiões a euforia ou o medo apreendem até os investidores mais experientes, por instantes esquecem a razão e deixam-se mover apenas e só pelo coração. Se virmos que um valor que temos no portfólio diminui 5% -10% -15% numa única sessão, teremos sempre a venda no pensamento porque de alguma forma, acreditamos que irá continuar a cair. Neste tipo de situação, a análise técnica que se baseia no volume e na evolução do preço histórico pode ser de grande ajuda para nós. Especificamente, neste artigo, lidaremos com uma das ferramentas mais utilizadas de análise técnica, o Relative Strength Index ( RSI ).

Índice RSI: Relative Strength Index

O RSI, índice de força relativa (traduzido para português), é um indicador de tipo oscilador que mede a força de compra ou venda (medido por variações de alta e baixa no preço) que leva um valor durante um determinado período. Esta ferramenta de interpretação foi desenvolvida por J. Welles Wilder no final da década de 70.

O cálculo utilizado para encontrar o RSI é o seguinte:

  • Seja RS (força relativa) a proporção da média de escaladas em relação à média das descidas.
  • A média de aumentos é calculada como a média exponencial das diferenças entre o preço de fecho da sessão N e a sessão N-1 (sessão anterior).
  • A média das descidas é calculada como a média exponencial das diferenças entre o preço de fecho da sessão N-1 e a sessão N (a sessão subsequente), para evitar números negativos.

Com relação RS, podemos calcular o RSI, definido pela fórmula:

 

 

Desta forma, o RSI é delimitado pelos valores 0 e 100. Normalmente, o número de sessões utilizadas para o seu cálculo é 14, embora possa variar dependendo das nossas preferências.

Exemplo prático com o RSI
Normalmente, um RSI acima de 70 indica sobre compra e abaixo de 30 oversold, embora possa alterar os valores de referência. Tecnicamente falando, quanto mais perto os valores de 0 ou 100 são para os valores de dimensão, maiores são as probabilidades de acertar e menores as chances que teremos de operar.

Aqui está um exemplo prático de operações tiradas da CMC Markets:

 

O gráfico anterior é um exemplo do índice DAX 30 e, se tivéssemos seguido as instruções do oscilador RSI (comprar abaixo de 30 e vender acima dos 70), teríamos obtido uma certa rentabilidade na nossa operação.

O RSI é um indicador que tira proveito dos momentos de euforia e medo, quando as pessoas compram ou vendem sem uma causa racional e depois de um tempo o valor tende a corrigir-se. Geralmente funciona melhor em valores voláteis e em períodos que são em torno de 14 dias (geralmente não funciona para o longo prazo).

Hoje, em dia, existem traders profissionais que têm a ordens programadas de compra ou venda com base em variáveis como o RSI devido à facilidade de programação.

Como último ponto, deve-se dizer que o RSI não é um indicador perfeito e há momentos em que ele falha, então devemos considerar mais factores na hora de operar.

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