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RSI | Entenda o que é o índice de força relativa

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Em certas ocasiões a euforia ou o medo apreendem até os investidores mais experientes, por instantes esquecem a razão e deixam-se mover apenas e só pelo coração. Se virmos que um valor que temos no portfólio diminui 5% -10% -15% numa única sessão, teremos sempre a venda no pensamento porque de alguma forma, acreditamos que irá continuar a cair. Neste tipo de situação, a análise técnica que se baseia no volume e na evolução do preço histórico pode ser de grande ajuda para nós. Especificamente, neste artigo, lidaremos com uma das ferramentas mais utilizadas de análise técnica, o índice de força relativa ( RSI ).

Índice RSI: índice de força relativa

O RSI, índice de força relativa (traduzido para português), é um indicador de tipo oscilador que mede a força de compra ou venda (medido por variações de alta e baixa no preço) que leva um valor durante um determinado período. Esta ferramenta de interpretação foi desenvolvido por J. Welles Wilder no final da década de 70.

O cálculo utilizado para encontrar o RSI é o seguinte:

  • Seja RS (força relativa) a proporção da média de escaladas em relação à média das descidas.
  • A média de aumentos é calculada como a média exponencial das diferenças entre o preço de fecho da sessão N e a sessão N-1 (sessão anterior).
  • A média das descidas é calculada como a média exponencial das diferenças entre o preço de fecho da sessão N-1 e a sessão N (a sessão subsequente), para evitar números negativos.

Com relação RS, podemos calcular o RSI, definido pela fórmula:

 

 

Desta forma, o RSI é delimitado pelos valores 0 e 100. Normalmente, o número de sessões utilizadas para o seu cálculo é 14, embora possa variar dependendo das nossas preferências.

Propriedades do RSI

a) É um indicador à frente da curva de preços.

b) Detecta principalmente a força ou fraqueza da tendência.

c) Oscila entre uma faixa de 0 a 100, delimitando assim as áreas de sobre compra e sobre venda (70 – 30; 80 – 20).

A informação que o RSI nos fornece

Índice de Força Relativa é um indicador que visa destacar os excessos da tendência que seguimos e não um indicador de acompanhamento de tendência. Este índice permite-nos medir a força da oferta e da procura relacionando-as. E é por isso que é um ótimo índice na hora de prever.

Obviamente, devem ser utilizados perfis temporais adequados para este tipo de índice, pois deve-se considerar que um valor menor corresponde a uma maior volatilidade do mercado naquele determinado momento. Normalmente os indicadores são definidos para 14 períodos, no jargão isso significa que o indicador considera as últimas 14 velas para aplicar a fórmula, levando assim em consideração quantos deles subiram e quantos desceram mesmo olhando a amplitude De cada.

Exemplo prático com o RSI

Normalmente, um RSI acima de 70 indica sobre compra e abaixo de 30 oversold, embora possa alterar os valores de referência. Tecnicamente falando, quanto mais perto os valores de 0 ou 100 são para os valores de dimensão, maiores são as probabilidades de acertar e menores as chances que teremos de operar.

Aqui está um exemplo prático de operações tiradas da CMC Markets:

RSI: índice de força relativa

 

O gráfico anterior é um exemplo do índice DAX 30 e, se tivéssemos seguido as instruções do oscilador RSI (comprar abaixo de 30 e vender acima dos 70), teríamos obtido uma certa rentabilidade na nossa operação.

O RSI é um indicador que tira proveito dos momentos de euforia e medo, quando as pessoas compram ou vendem sem uma causa racional e depois de um tempo o valor tende a corrigir-se. Geralmente funciona melhor em valores voláteis e em períodos que são em torno de 14 dias (geralmente não funciona para o longo prazo).

Hoje, em dia, existem traders profissionais com a ordens programadas de compra ou venda com base em variáveis como o RSI devido à facilidade de programação.

Como último ponto, deve-se dizer que o RSI não é um indicador perfeito e há momentos em que  falha, então devemos considerar mais factores na hora de operar.

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Como aproveitar o Índice de Força Relativa na sobre compra e sobre venda

Índice de Força Relativa é geralmente recomendado, pois pode ser usado para identificar áreas de sobre compra ou sobre venda. Mais especificamente, quando o valor que a fórmula nos retornar estiver abaixo de 20-30 pontos será o momento certo para comprar a ação, ao contrário, quando o valor atingir ações acima de 70-80 será hora de vendê-la. .

Um uso que poderia ajudar-nos, pois esperando os valores extremos 20-30 ou 70-80 arriscaríamos perdas no longo prazo, poderia ser adicionar duas linhas que nos dêem algum tipo de orientação no gráfico. Respectivamente definiremos um em torno do valor 47 e um ligeiramente superior em torno do valor 53. Assim, criaremos uma banda real no nosso gráfico que identificará os momentos em que não há tendências predominantes, pois estaremos praticamente sempre do lado direito o mercado assim que a tendência começa a se manifestar.

Como o índice de força relativa é interpretado?

Considera-se que se o RSI atingir o nível de 70 deve-se interpretar que a ação está sobre comprada (o que significa que o especulador deve considerar a venda). A hipótese seria que quando há uma alta proporção de movimentos diários numa direção isso sugere que o extremo será atingido, e os preços tenderão a girar.

De acordo com a negociação do RSI , os níveis 80 e 20 também são usados, ou outros, dependendo das condições do mercado (bulls num nível superior, baixista, inferior). Além disso, o movimento do RSI também é considerado semelhante ao do gráfico de preços, portanto, quando o RSI gira primeiro, é interpretado que o preço provavelmente também girará. Isso é muito útil para encontrar divergências entre RSI e preços e poder aproveitá-las para entrar no mercado.

O RSI é preferencialmente utilizado como complemento de outros indicadores de análise técnica.

Como identificar quando um ativo é sobre-comprado ou sobre-vendido?

Os indicadores mais frequentemente utilizados para identificar condições de sobre-compra e sobre-venda são o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico. Estas ferramentas são indicadores de dinâmica e estão representadas num gráfico separado com a ação de preços.

São também osciladores de banda com um intervalo de gráfico definido entre 0 e 100; portanto, as leituras sobre-comprado e sobre-vendido incluem os intervalos superior e inferior, ou extremo, do intervalo.

Divergências RSI

As divergências do RSI são classificadas da seguinte forma:

Se segue ou não uma mudança de tendência:

  • A divergência padrão ou clássica do RSI
  • A divergência oculta do RSI

Pela direção da tendência:

  • A divergência do RSI em alta
  • A divergência de RSI em baixa

Como utilizar o indicador RSI para Day Trading.

O indicador move-se num intervalo entre 0 e 100, um intervalo com dois níveis-chave, 20 e 80 (muitas vezes será 30 e 70 o que terá melhor desempenho). Neste caso:

  • Indicará sobre-vendido (sinal de uma possível viragem para cima) quando o indicador estiver a 20–30 ou abaixo.
  • Indicará sobre-compra (assinalar uma possível curva descendente) quando o indicador estiver a 70–80 ou acima.
  • Se o indicador estiver entre 30 e 70 não há compra excessiva nem venda excessiva, tudo está calmo e calmo.

Ou seja, se o indicador RSI atingir 70 deve ter cuidado, porque começa a parecer um pouco sobre-comprado e o mercado pode virar-se para baixo, mas pode ser que não o faça até atingir os 80 ou mais. Inversamente, se o indicador RSI atingir 30, é necessário ter cuidado porque começa a ficar um pouco sobre-vendido e o mercado pode virar para cima, mas pode não o fazer até atingir cerca de 20.

Estratégias Trading do indicador RSI.

  • RSI de 2 períodos: criação de Larry Connors. Este período retrospectivo, torna o RSI uma incrível ferramenta de cronometragem a curto prazo.
  • RSI com zona de apoio e de resistência para trading diário: procura zonas de apoio e de resistência para confirmar sinais de sobre-venda e de sobre-compra, respectivamente.
  • Divergência com padrões de candelabros: Os padrões de candelabros por si só não são suficientes para determinar a parte superior ou inferior de um mercado. Precisa de uma ferramenta que lhe possa dizer o que acontece num contexto mais amplo.
  • Confirmação de tendências (análise de linha média): Se o RSI se mantiver acima dos 50, é provável que seja um mercado de touros. Se o RSI permanecer abaixo dos 50, um mercado de ursos é dominante.
  • Linhas de tendência: significa que pode desenhar linhas de tendência no RSI como normalmente faz com a ação dos preços.
  • Mudança de alcance: se o RSI estiver geralmente preso dentro de um alcance, dado um modo de mercado (em alta, em baixa, de lado).

Reflexões finais sobre RSI

Índice de Força Relativa ainda é um dos principais indicadores utilizados para análise técnica. Existem muitos especialistas em Forex que o utilizam por considerá-lo útil e fundamental como fonte de sinais para fazer excelentes negócios. Obviamente, com o RSI, outros indicadores são usados, com eles o RSI nos ajuda a ter um sistema eficiente de negociação.

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