Estratégias com médias móveis: quais são as mais usadas?
Um dos primeiros indicadores a ser utilizado quando se faz trading são às médias móveis (MA). Estes indicadores são amplamente utilizados por traders. Por conseguinte, neste artigo falamos sobre as estratégias com médias móveis mais utilizadas no trading.
Para que são utilizadas as médias móveis?
As médias móveis são indicadores de tendência técnica. São utilizados na análise técnica para investir em diferentes instrumentos financeiros. São amplamente utilizados porque atuam como “atenuadores” dos movimentos de preços, quer a curto, médio ou longo prazo.
De facto, trabalham sempre a posteriori, ou seja, não procuram prever um movimento futuro (embora, como veremos, possam ser utilizados nessa linha), mas sim confirmar a existência de uma tendência.
No entanto, neste artigo falamos de estratégias de trading com médias móveis.
Qual é a diferença entre SMA e EMA?
Antes de começarmos com as estratégias de trading de médias, vale a pena fazer uma pequeno esclarecimento.
Na análise técnica, existem dois tipos de média móvel. A média móvel exponencial (EMA) e a média móvel normal simples (SMA):
- A média móvel exponencial (EMA), ao contrário da média móvel simples, dá mais importância a dados mais recentes, de modo que os investidores possam identificar mudanças de tendência mais rapidamente do que com a média móvel simples. No entanto, se não fosse uma mudança de tendência, mas um retrocesso um pouco mais profundo, as curvas de EMA poderiam induzir em erro.
- Entretanto, a média móvel simples (SMA) a longo prazo tende a ter em conta médias móveis mais lentas, daí uma tendência mais saudável. No entanto, a inversão de tendências pode oferecer-lhe algo mais tarde, e por isso sinalizar uma entrada em momentos menos atractivos.
Estratégias de trading com médias móveis (MA)
1.- Média móvel como suporte ou resistência
Utilizar a média móvel como resistência seria a estratégia mais simples de todas, mas não há pior. O seu mecanismo é o seguinte:
- Esperamos que o ativo desça e quando começa a recuperar, compramos (longo), estabelecendo o lucro de paragem (ou lucro de paragem) ligeiramente abaixo da média que estabelecemos.
- Por exemplo, para o trading intra diário, é aconselhável definir um intervalo máximo de 4 horas e valores rápidos, tais como médias de 8, 21 ou 50.
- Da mesma forma, este mesmo sistema, mas ao contrário, pode ser utilizado quando se investe pouco, e utilizando a média como suporte.
Esta estratégia funciona muito bem com activos voláteis que podem sofrer correcções devido a situações políticas e sociais previsíveis. Tanto assim, que alguns traders gostam deste sistema, uma vez que os declínios são normalmente muito rápidos, o que lhes permite obter lucros mais cedo.
2.- Regresso aos períodos da EMA 200 (ou anual)
Em muitas ocasiões no trading, diz-se que cada valor tende – em ciclos mais longos ou mais curtos – a regressar à sua média de 200 períodos.
Assim, uma transacção de títulos acima da sua média móvel de 200 períodos é considerada estando em tendência ascendente, enquanto uma transacção de títulos abaixo da sua média móvel de 200 períodos é considerada estando em tendência descendente. Assim, o regresso à média móvel de 200 períodos pode ser utilizado como um sinal de negociação.
Quando uma ação está em tendência ascendente, o retorno à média móvel de 200 períodos pode ser usado como sinal de venda, enquanto quando uma acção está em tendência descendente, o retorno à média móvel de 200 períodos pode ser usado como sinal de compra.
Nestes casos, o regresso à média móvel de 200 períodos também pode ser utilizado como um objectivo de perda e paragem do lucro:
- Quando uma ação está em tendência ascendente, a perda de paragem pode ser colocada abaixo da média móvel do período de 200.
- Quando uma ação está em baixa, a perda de paragem pode ser colocada acima da média móvel do período de 200.
- Quando uma ação está em tendência de alta, podem ser feitos negócios lucrativos quando o preço da acção atinge a média móvel do período de 200.
- Quando uma ação está em baixa, podem ser feitos negócios lucrativos quando o preço da ação cai abaixo da média móvel do período de 200.
3.- Cruzamento de ouro
A estratégia de cruzamento de ouro da média é a mais popular e, na realidade, uma das mais utilizadas. Tanto assim que esta estratégia é utilizada tanto por traders novatos como por profissionais pela sua simplicidade e eficácia.
O cruzamento de médias confirma geralmente uma mudança na tendência ascendente e, portanto, vale a pena salientar esta situação.
Baseia-se em lançar duas médias no gráfico, uma média lenta de 200 períodos (alguns utilizam as 230 sessões) e uma média rápida de 50 (ou 30) sessões, mesmo alguns traders, no caso da média rápida, utilizam geralmente a média ponderada para dar maior importância à acção dos preços em sessões recentes.
Desta forma, quando a média rápida, a de 50 sessões, corta a média lenta para cima, é um sinal de compra.
No entanto, deve acrescentar-se que, como existe um certo atraso na informação oferecida pelas médias (como devemos lembrar que são indicadores de confirmação de tendências, não indicadores de previsão) no que diz respeito ao preço, muitos traders entram em algumas sessões antes que esta cruz ocorra, desde que seja suportada por outros indicadores ou osciladores.
4.- Cruz de morte (posição curta)
E como sempre, no trading tudo tem o seu reflexo, portanto, se o cruzamento de ouro for um corte da média de 50 períodos para a média de 200 períodos, numa direcção de alta, o cruzamento de morte das médias é um sinal que indica uma mudança de tendência para o lado negativo.
Ocorre quando a média móvel de 50 dias atravessa abaixo da média móvel de 200 dias. Este cruzamento é geralmente considerado um sinal de baixa, pois sugere que a tendência a curto prazo é agora mais fraca do que a tendência a longo prazo.
Consequentemente, a cruz da morte será um bom sinal para qualquer negociador, quer para desenrolar uma posição longa (vender) ou curta (tomar uma posição contra o activo).
Quando combinado com outras formas de análise, pode ajudar os traders a tomar decisões mais informadas sobre quando entrar ou sair de uma profissão.
5.- Triplo cruzamento de médias (em alta ou em baixa)
O triplo cruzamento de médias é uma estratégia de trading que utiliza três médias móveis de diferentes comprimentos para gerar sinais de compra e venda.
A configuração mais comum é a de utilizar uma média móvel de longo prazo, uma média móvel de médio prazo e uma média móvel de curto prazo. Por vezes a média a curto prazo é normalmente uma média ponderada, mas por vezes também pode ser simples.
Sinal de compra:
Quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média móvel de médio prazo, e a média móvel de médio prazo cruza acima da média móvel de longo prazo, mas mais ou menos as três cruzam-se quase no mesmo ponto, é gerado um forte sinal de compra.
Sinal de venda:
Inversamente, quando a média móvel de curto prazo atravessa abaixo da média móvel de médio prazo, e a média móvel de médio prazo atravessa abaixo da média móvel de longo prazo, é gerado um sinal de venda.
O triplo cruzamento de médias pode ser utilizado como parte de uma estratégia de trading mais ampla ou como um sistema autónomo.
No entanto, é preciso lembrar que nada é certo no trading, e tal como esta estratégia funciona frequentemente muito bem, também pode ser sujeita a sinais falsos e a serras de chicote. Por conseguinte, é importante utilizar técnicas de gestão de risco, tais como a prevenção de perdas e a obtenção de lucros para proteger o seu capital.
Alguns indicadores momentâneos que devemos considerar e integrar com a análise de médias:
No total, estas 5 estratégias de trading médias móveis são bastante úteis, mas não são perfeitas. Analisá-los e utilizá-los com moderação, e lembrar que nunca faz mal cruzá-los com algum outro indicador (não demasiados), para obter informação que proporcione maior fiabilidade.
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