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O que é o indicador VWAP?

Alguns investidores inexperientes cometem o erro de analisar o preço médio de um instrumento baseado apenas no seu valor de fecho. Por esta razão, hoje em dia muitos traders procuram uma ferramenta que lhes permita identificar o preço médio real do instrumento com o qual vão negociar, tendo em conta o volume de operações. Se estiver interessado em saber mais sobre o que é o indicador VWAP, então agora saberá.

O que é o indicador VWAP?

Deve saber que o VWAP é uma abreviatura em inglês que significa Volume Weighted Average Price ou em português: “preço médio ponderado pelo volume“.

O VWAP é, portanto, uma ferramenta de análise técnica que mostra qual é a relação entre o preço de um ativo e o seu volume total de operações por isso, é geralmente utilizado por investidores que querem garantir que um título seja comprado ou vendido a um bom preço.

A diferença desta ferramenta com uma média móvel normal é que inclui a variável de volume e marca uma linha no gráfico que indica a sua relação com o preço dentro de um determinado tempo.

Equação

O VWAP padrão é calculado usando todas as ordens feitas numa determinada sessão de trading e também pode ser definido em vários prazos.

A seguinte equação calcula o VWAP:

VWAP = ∑ (quantidade de ativo adquirido x preço do ativo) / Total de ações compradas nesse dia

Neste caso:

O VWAP é apresentado num gráfico como uma linha respeito a uma média móvel. Neste sentido, se o preço estiver acima dessa linha, o mercado é considerado como estando numa tendência ascendente, mas se o preço for inferior a essa linha, o mercado teria uma tendência de queda.

Para resumir:

  • A média é o preço mais justo do ativo em todos os momentos, por isso permite-lhe saber se está ou não a comprar a um preço justo.
  • Se o preço for superior à média, considera-se que a tendência é altista.
  • Se o preço for inferior à média, considera-se que a tendência é baixista.

Indicador VWAP: Vantagens e Desvantagens

Vantagens

Esta ferramenta é amplamente utilizada no trading algorítmico para que os traders ou investidores possam determinar o melhor preço para comprar ou vender com base no volume do mercado. É aqui que os investidores podem esperar uma elevada liquidez, gerando custos de transação mais baixos e melhores políticas de execução.

Esta ferramenta também é muito útil na negociação de grandes quantidades de ações, porque ao tentar comprar um grande volume de uma única ação no mercado, o seu preço aumentaria. É aqui que, com a utilização da VWAP, os investidores asseguram que não inflacionam excessivamente o volume de negociação na ação que pretendem comprar.

O VWAP permite ao trader tomar decisões mais informadas e projetar melhor a força da tendência.

Muitos especuladores usam-na para desenvolver estratégias ou como uma ferramenta de confirmação em operações que demoram de alguns minutos a não mais de um par de horas.

Os investidores em grande escala e os participantes mais passivos no mercado, como os fundos de pensões e os fundos de investimento, utilizam este indicador para prever quando entrar ou sair de uma negociação com o menor impacto possível no mercado.

Desvantagens

A principal desvantagem desta ferramenta é que se trata de um indicador culminante, o que significa que se baseia num grande número de pontos de dados que só irão aumentar em quantidade durante o dia e ter um volume tão grande de dados causaria atrasos na linha VWAP.

Além disso, como qualquer instrumento, pode ter riscos; por isso é bom informar-se bem sobre o seu funcionamento e, em seguida, implementá-lo da melhor forma possível.

 

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