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Índice Russell 2000: o que é?

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O que é o Russell 2000?  No âmbito do acompanhamento diário do comportamento dos mercados financeiros, existem pontos focais de grande relevância para identificar o comportamento de uma economia. No caso dos EUA, os mais relevantes são o Índice Dow Jones, o S & P 500 e o Nasdaq, mas há também um índice que tem grande relevância e que analisaremos neste artigo: o índice Russell 2000.

Índice Russell 2000

É um índice que mede o desempenho de aproximadamente 2.000 empresas de pequena capitalização no Índice Russell 3000, que é composto por 3.000 das maiores ações dos EUA. O Russell 2000 serve como uma referência para os stocks de pequena capitalização nos Estados Unidos.

russell-2000

Entendendo o Russell 2000

O índice Russell 2000 é um índice de referência comummente utilizado para fundos mútuos que se identificam como “small-cap”, muito semelhante ao índice S&P 500 que é utilizado para comparar valores de grande capitalização. Os investidores de fundos mútuos favorecem o índice Russell 2000 porque reflecte a oportunidade de investimento apresentada por todo o mercado em vez de oportunidades oferecidas por índices mais estreitos, que podem conter distorções ou riscos mais específicos de ações susceptíveis de distorcer o desempenho de um gestor de fundos. Muitos fundos mútuos e ETFs estão ligados a ou baseados em Russell 2000.

É também a medida mais amplamente citada do desempenho global das ações de pequena a média capitalização. O índice representa aproximadamente 8% da capitalização total do mercado do Russell 3000. A 31 de Dezembro de 2017, o valor médio de uma empresa no Russell 2000 é de 2,4 mil milhões de dólares; o limite médio de mercado é de 861 milhões de dólares. O limite de mercado para a maior empresa do índice é de quase 9,3 mil milhões de dólares. Foi comercializado pela primeira vez acima do nível 1.000 em 20 de Maio de 2013. Um índice semelhante de pequena capitalização é o S&P SmallCap 600, mas não é tão amplamente referenciado.

Muitos consideram que o Russell 2000 é um indicador importante da economia dos EUA porque mede o desempenho de empresas mais pequenas e mais focadas nacionalmente. O índice Russell 2000 pode ser investido replicando o índice, utilizando ações componentes através de futuros de índices, fundos mútuos, e fundos de negociação de moeda, tais como o ETF índice Russell 2000.

Como é calculado o Russell 2000?

O Russell 2000 é calculado a usar a capitalização de mercado. É composto pelas 2000 empresas de menor capitalização no índice Russell 3000. O Russell 2000 representa 8% da capitalização de mercado do Russell 3000.

Critérios para fazer parte do índice
  • 2/3 inferior do Índice Russell 3000
  • O Russell 3000 Index é composto por 4.000 empresas dos EUA

Reconstituição

  • Tamanho – Deve ter uma capitalização de mercado superior a US$ 30 milhões.
  • Liquidez : A média diária de dólares negociados (ADDTV) deve exceder a mediana global, que é determinada por um ranking diário de todos os títulos investidos em ADDTV. Na reconstituição de 2020, a ADDTV média global foi de US$ 130.000
  • Float : Deve ser superior a 5% de ações disponíveis no mercado.

IPOs

No caso de uma empresa abrir o capital, ela pode ser adicionada se atender aos requisitos acima.

Principais empresas do Russell 2000

É composto por pequenas e médias empresas (PMEs) nos Estados Unidos. 

Estas empresas abrangem setores altamente dinâmicos. Destaca-se o setor financeiro com bancos e empresas de investimento. Segue-se o setor da saúde e os produtores de bens duráveis. As empresas de materiais básicos e energia englobam instabilidade global que pode prejudicar o seu portfólio.

Geralmente são empresas nacionais relacionadas com a crescente economia dos Estados Unidos. Além disso, possui uma grande diversificação.

De acordo com dados da Ibbotson Associates, nos últimos 80 anos, as ações de pequena capitalização superaram as grandes empresas em 2% ao ano.

As empresas com maior volatilidade macro global correm maior risco de serem deslistadas.

Vantagens e Desvantagens Russell 200

Vantagens: Um índice bem diversificado de ações de pequena capitalização centrado em empresas não líderes da indústria.

Desvantagens: O índice de Russell 2000 tende a ser mais volátil do que os índices de grande capitalização. No entanto, quando as pequenas capitalizações são postas  a favor dos investidores, tende a funcionar muito bem, mas o índice pode estagnar durante anos quando as pequenas tampas não se desenvolvem.

Investimento: pode investir no índice Russell 2000 através de futuros sobre índices (o e-mini Russell 2000, símbolo de cotação RTY), fundos de investimento e ETFs como o iShares Russell 2000 Index ETF.

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